序列号（行情数据的缺口检测）

定义

发送增量变化的数据源，依赖每一次变化都按顺序到达。因此每一个数据包或者消息都带着一个按已知步长递增的数字。接收方把每一个新数字和上一个比较：正好大一就正常，更小是重复，更大就是缺口。

像芝商所 MDP 3.0 这样的交易所数据源给它们的数据包编号，并把每条通道在两份冗余的数据源上公布，这样在一份上丢掉的包可以从另一份取到。注意这个设计承认了丢包是常态——它不是异常处理，而是主路径的一部分。

算例一：检测一个缺口

数据包 1041 和 1042 到了，然后是 1045。1043 和 1044 这两个包缺失了。它们所携带的任何订单簿更新都是未知的，所以在 1045 之后持有的那个簿，在恢复完成之前不能被信任。

算例二：把快照和数据流缝起来

币安发送的深度更新带着一个首 id U 和一个末 id u，而一个单独的快照带着 lastUpdateId。在现货上，设快照为 L = 500：丢弃那些 u 不超过 500 的缓冲事件；保留的第一个事件必须满足 U <= 501 <= u，比如 U = 498 而 u = 503；之后每一个事件必须从前一个的 u + 1 开始，这里是 U = 504。

USD-M 合约用的是另一条链接规则：一个 pu 字段必须等于前一个的 u。把一个市场的规则用到另一个市场上，要么会在重新同步上死循环，要么会让一个缺口通过——而后者不报任何错误。

在 Senzoukria 里

币安订单簿同步器把这些流程作为一个单独的、带测试的模块来实现，现货和 USD-M 的规则分开保存；而在检测到缺口时它从一个新快照重新同步，而不是去打补丁。它的源码解释了理由：一次错误的缝接不会抛出任何错误，它产生的是一个看起来正常、但其中的价位已经不存在的簿——这是一张流动性热力图上最糟糕的那种缺陷。

对芝商所数据，交易所层面的恢复由数据商处理。在一个被断线中断的 Databento 实时成交会话上，软件从最后收到的那笔成交的时间戳加一纳秒重新打开它，这样中间那些成交是被回放而不是被丢掉；而 MBP-10 的订单簿不被回放。

常见错误

• 在出现缺口之后继续应用更新，因为那个簿看起来还挺合理。
• 用时间戳而不是序列号去检测丢失。
• 把一个场所的缝接规则用到另一个场所或者另一个市场上。