研究记录（实验日志）

记录里该写什么

• 规则版本：确切的脚本或书面规则，以及所用的参数取值。
• 数据：数据商、品种、合约、时段、K 线构造方式，以及覆盖报告，包括缺口和换月日期。
• 测试方案：开发期与评估期，且在调整任何参数之前就已选定。
• 执行模型：基于 K 线在下一根开盘入场、止损与目标位在同一根 K 线内同时被触及时的处理规则、按手和按单的成本。
• 在挑战赛模型里套用的账户规则，以及它无法建模的那些条款。
• 结果，包括失败的配置和一共试过多少个变体。
• 决定：否决、只改动某一件写明的事，还是推进到回放。

为什么失败比成功更重要

试了很多次之后才出现的惊艳结果，需要比一次就成功强得多的证据。如果没有「试过多少」的计数，这个次数就无从得知，于是幸存下来的那一个看上去会比它实际更好。期货回测指南把这一点说得很直白：缺口不等于市场没动，限价被触及不等于成交，一条向上的资金曲线只回答了一个很窄的问题——在产生它的那组假设之下发生了什么。研究记录正是把这些假设写下来的地方，好让它们日后还能被质疑。

记录还能防止悄无声息的重复优化。如果留出的样本外期在第一次运行之前就写明了，那么反复在它上面调参就会作为一次方案违规被看见，而不是只剩下一种「测试好像被污染了」的模糊感觉。

与交易日志的区别

交易日志记录的是已执行的交易及其上下文：当时那张图、那条笔记、那些数字。研究记录记的则是实验，而其中大部分从来不会产生一笔真实交易。当一条策略从回测走到回放、再走到模拟账户时，两者会重叠；在 Senzoukria 里，热力图智能面板的区域分析可以保存到交易日志，这样推理过程就能跟着交易一起走。

在 Senzoukria 里

交易日志界面会自动从成交回报中填充，按笔保存备注和标签，还能接收从热力图智能面板保存过来的区域分析。自动回测面板保存着一次运行的方案：向前滚动选项会说明参数在每个切片的起始部分选定、在结尾部分评估，而 Gauntlet 会列出它的各项标准，从账户是否存活到收缩夏普比率和回测过拟合概率。它那个以「这会重复出现吗？」为标题的历史时段视图，会报告这个结论建立在多少笔交易之上。只有最近三次回测运行会保留交易明细，而且重新加载应用就会清空，所以一次运行的记录如果日后还要比较，就必须另行写下来。

常见错误

• 只留一张最终盈亏的截图，关于数据和成本什么都没有。
• 记了规则却没记版本，结果两个同名的结果其实来自不同的代码。
• 略去模型无法核查的那些账户条款，然后把一份挑战赛报告当成认证来读。
• 两次运行之间改了好几处东西，却把差异归到其中某一处上。