Registro de investigación (bitácora de experimentos)

Qué va en el registro

• Versión de la regla: el script o la regla escrita exactos, con los valores de los parámetros usados.
• Datos: proveedor, instrumento, contrato, sesión, construcción de barras y el informe de cobertura, incluidos huecos y fechas de rollo.
• Protocolo de prueba: períodos de desarrollo y de evaluación, elegidos antes de ajustar ningún parámetro.
• Modelo de ejecución: entrada en la apertura siguiente en pruebas sobre barras, política de stop y objetivo cuando ambos se tocan en la misma barra, costes por contrato y por orden.
• Reglas de cuenta aplicadas en el modelo de evaluación y las cláusulas que no se pudieron modelar.
• Resultados, incluidas las configuraciones fallidas y el número de variantes probadas.
• La decisión: rechazada, cambiada una cosa concreta, o promovida a replay.

Por qué los fallos importan más que los aciertos

Un resultado llamativo tras muchos intentos necesita pruebas más sólidas que el mismo resultado tras uno solo. Sin un recuento de lo intentado, ese recuento es desconocido, y el superviviente parece mejor de lo que es. La guía de backtesting de futuros lo dice sin rodeos: un hueco no es un mercado plano, un precio límite tocado no es una ejecución, y una curva de equity verde solo responde a la pregunta estrecha de qué ocurrió bajo los supuestos que la produjeron. El registro es donde esos supuestos quedan escritos para poder cuestionarlos después.

El registro también protege contra la reoptimización silenciosa. Si el período reservado se escribe antes de la primera ejecución, optimizar sobre él repetidamente se vuelve visible como una violación del protocolo, en vez de como una sensación vaga de que la prueba quedó de algún modo contaminada.

Diferencia con un diario de trading

Un diario de trading registra operaciones ejecutadas con su contexto: el gráfico tal como estaba, la nota, los números. Un registro de investigación documenta experimentos, la mayoría de los cuales nunca produce una operación en vivo. Ambos se solapan cuando una estrategia pasa del backtest al replay y a una cuenta simulada, y en Senzoukria un análisis de zona del panel de inteligencia del heatmap se puede guardar en el diario para que el razonamiento viaje con las operaciones.

En Senzoukria

La pantalla de Diario se llena sola a partir de las ejecuciones, guarda notas y etiquetas por operación y puede recibir un análisis de zona guardado desde el panel de inteligencia del heatmap. El panel de backtest automático conserva el protocolo de una ejecución: la opción de walk-forward explica que los parámetros se eligen al principio de cada tramo y se evalúan al final, y el Gauntlet enumera sus criterios, de la supervivencia de la cuenta al Sharpe deflactado y a la probabilidad de sobreajuste del backtest. Su vista de sesiones anteriores, titulada «¿Esto se repite?», informa de sobre cuántas operaciones se apoya el veredicto. Solo las tres últimas ejecuciones conservan sus operaciones, y recargar la aplicación las borra, así que el registro de una ejecución hay que escribirlo si se va a comparar más adelante.

Errores frecuentes

• Guardar una captura del P&L final y nada sobre los datos ni los costes.
• Anotar la regla pero no su versión, de modo que dos resultados con el mismo nombre salieron de código distinto.
• Omitir las cláusulas de la cuenta que el modelo no pudo comprobar y leer después un informe de evaluación como una certificación.
• Cambiar varias cosas entre dos ejecuciones y atribuir la diferencia a una de ellas.