Diario de trading

Qué contiene la ficha de una operación

• Los hechos: instrumento y contrato, dirección, precios y horas de entrada y salida, cantidad, comisiones, resultado neto.
• El contexto: una captura del gráfico en el momento de la decisión, la sesión y el nivel que la justificaba.
• La intención: el nombre o la etiqueta del setup, lo que esperabas y lo que realmente observaste.
• La revisión: una nota escrita mientras la operación está fresca, releída después cuando aparecen patrones.

Qué revelan los números

Cuando las operaciones se acumulan, un diario calcula lo que la memoria distorsiona. La esperanza matemática es el resultado neto medio por operación. El drawdown es la caída más profunda desde un máximo de equity. La distribución de resultados por hora, por día de la semana y por setup muestra dónde ganó o perdió el dinero la cuenta de verdad. Las ganadoras y las perdedoras pueden expresarse en R, el resultado dividido entre el riesgo asumido en la entrada, que es la única esperanza comparable entre estrategias; una operación sin stop no tiene R.

• La curva de equity y sus periodos bajo el agua, el tiempo pasado sin un nuevo máximo.
• Las rachas de ganadoras y perdedoras consecutivas, que condicionan el comportamiento más que las medias.
• La excursión adversa y favorable máxima por operación, que indica si los stops y los objetivos están bien colocados.

Se rellena solo, se revisa a mano

Teclear las operaciones dos veces es la forma en que mueren los diarios. Un diario que se rellena solo con las ejecuciones del bróker elimina esa fricción: entradas, salidas y resultados llegan del flujo de la cuenta, y lo que queda por hacer es la nota y la etiqueta. La disciplina que importa es la revisión, no la introducción de datos.

En Senzoukria

La página Diario se rellena con tus ejecuciones en una cuenta conectada: entradas, salidas y resultado por operación. Tú añades notas y etiquetas por setup, adjuntas una captura del momento y exportas un PDF. Las estadísticas mostradas son la curva de equity, el drawdown, la esperanza, las rachas, el rendimiento por hora y por día, y una puntuación de disciplina; la cuenta simulada no aplica ninguna comisión, y el bajón vivido en mitad de una operación no se reivindica cuando no se reprodujeron los ticks. «Revisar en Replay» abre la sesión CME de la operación en la página Replay, que necesita un contrato CME y una hora de entrada. La explicación de una zona del heatmap o el veredicto de un backtest del asistente pueden exportarse al diario con un clic.

Errores frecuentes

• Anotar solo las ganadoras, o solo las operaciones de las que estás orgulloso.
• Medir en dólares entre estrategias con distancias de stop distintas en vez de medir en R.
• Leer un porcentaje de acierto alto como una ventaja sin mirar la esperanza después de costes.
• No releer nunca las notas, que es justamente la parte que cambia el comportamiento.