Número de secuencia (detección de huecos en los datos)

Definición

Los flujos que envían cambios incrementales dependen de que cada cambio llegue en orden. Cada paquete o mensaje lleva por tanto un número que crece con un paso conocido. El receptor compara cada número nuevo con el anterior: igual más uno está bien, menor es un duplicado, mayor es un hueco. Flujos de mercado como el MDP 3.0 del CME numeran sus paquetes y publican cada canal en dos flujos redundantes, así que un paquete perdido en uno puede tomarse del otro.

Ejemplo resuelto: detectar un hueco

Llegan los paquetes 1041 y 1042, y después el 1045. Faltan los paquetes 1043 y 1044, dos paquetes. Cualquier actualización del libro que llevaran es desconocida, así que el libro que se tiene después del 1045 no es fiable hasta la recuperación.

Ejemplo resuelto: coser una foto a un flujo

Binance envía actualizaciones de profundidad que llevan un primer id U y un último id u, y una foto aparte que lleva lastUpdateId. En Spot, con una foto en L = 500: descarta los eventos en memoria cuyo u sea como máximo 500; el primer evento conservado debe cumplir U <= 501 <= u, por ejemplo U = 498 y u = 503; cada evento siguiente debe empezar en el u anterior + 1, aquí U = 504. Los futuros USD-M usan una regla de encadenamiento distinta, un campo pu que debe ser igual al u anterior, y aplicar la regla de un mercado al otro o entra en bucle de resincronización o deja pasar un hueco.

En Senzoukria

El sincronizador del libro de Binance aplica esos procedimientos como un módulo separado y contrastado, con las reglas de Spot y de USD-M mantenidas distintas, y resincroniza desde una foto nueva cuando detecta un hueco en lugar de parchear. Su código fuente explica por qué: una costura equivocada no levanta ningún error, produce un libro de aspecto normal con niveles que ya no existen, el peor defecto posible en una heatmap de liquidez. Para los datos del CME, la recuperación a nivel de mercado la gestiona el proveedor. En una sesión de operaciones en vivo de Databento interrumpida por una desconexión, la aplicación la reabre desde la marca de tiempo de la última operación recibida más un nanosegundo, así que las operaciones intermedias se repiten en lugar de perderse; el libro MBP-10 no se repite.

Errores habituales

• Seguir aplicando actualizaciones tras un hueco porque el libro todavía parece plausible.
• Usar marcas de tiempo en lugar de números de secuencia para detectar pérdidas.
• Aplicar la regla de costura de una plaza a otra plaza o a otro mercado.