Hueco de datos (histórico incompleto)

De dónde vienen los huecos

Los huecos aparecen en todas las etapas entre el exchange y la pantalla. Un proveedor puede limitar el número de ticks devueltos por petición, de modo que el histórico de un contrato activo se corta a las pocas horas. Una plant de histórico puede estar caída mientras los datos en directo siguen llegando. Una conexión puede caerse y reconectar, perdiendo las operaciones de ese intervalo. Una caché local puede tener una sesión y no la siguiente. Ninguna de estas situaciones significa que no se negociara nada.

• Límites del proveedor: una petición devuelve una ventana parcial, o un rechazo con un código de permiso.
• Conectividad: una desconexión durante la sesión, con resuscripción que no rellena lo perdido.
• Bridges: la plataforma anfitriona capturó el histórico cuando arrancó su indicador, no cuando se conectó la segunda aplicación.
• Los cierres de mercado no son huecos: un fin de semana o una pausa diaria son vacíos esperados y deben etiquetarse como tales.

Por qué cero y ausente deben seguir separados

Una barra con delta cero y una barra sin datos se ven igual si el software rellena los agujeros con ceros, y todos los indicadores aguas abajo heredan el error. El delta acumulado acumula a través del agujero como si no hubiera pasado nada; un perfil de volumen muestra un nodo de bajo volumen que nunca existió; un backtest evalúa una regla sobre un mercado que no se observó. Marcar el intervalo como ausente mantiene honestos esos cálculos y te deja decidir si el estudio sigue siendo utilizable.

En Senzoukria

Es un invariante del producto: un agujero nunca se rellena en silencio. El espacio de trabajo del gráfico lleva la etiqueta «Historial incompleto» con el nombre de la fuente, y la opción «Mostrar datos disponibles (el historial puede estar incompleto)» hace explícita la elección. Los avisos de histórico distinguen los casos: CME Globex cerrado (nada nuevo que descargar), un rechazo del bróker con su rp_code, un intento completado sin código de estado, o una carga atascada. En todos los casos el gráfico sigue funcionando con los datos en caché y en directo en lugar de inventar barras.

El panel de datos del backtest informa de la cobertura como ventanas «en caché de las N solicitadas» y ofrece descargar el histórico que falta; un resultado parcial dice cuántas ventanas no se completaron y conserva lo que sí llegó. La nota del delta acumulado integrado indica que una sesión cargada parcialmente no certifica una cobertura completa desde la apertura.

Trabajar con huecos en un backtest

• Guarda el informe de cobertura junto con los resultados; los intervalos ausentes forman parte de la prueba.
• Excluye las sesiones cuyos huecos coincidan con los puntos de decisión de la regla, en lugar de interpolar.
• No compares los totales de delta de dos plataformas antes de comprobar que ambas recibieron los mismos eventos.
• Reintenta el relleno de histórico con el mercado abierto; una petición en fin de semana no devuelve nada por diseño.