Marca de tiempo (exchange frente a local)
Una marca de tiempo es la hora asociada a un evento de mercado: cuándo casó el exchange una operación, cuándo la envió el proveedor o cuándo la recibió la aplicación. Esos tres relojes difieren, y un gráfico o un backtest debe declarar cuál usa y en qué zona horaria lo muestra.
Senzoukria · Glosario · Actualizado en septiembre de 2026
Tres relojes sobre una misma operación
Dos aplicaciones que reciben el mismo flujo pueden colocar una operación en barras de un minuto distintas si una usa la hora del exchange y la otra su reloj local. Antes de comparar delta o POC entre herramientas, confirma que ambas construyen las barras con el mismo reloj.
| Reloj | Fijado por | Uso |
|---|---|---|
| Hora del exchange (casación) | El motor de casación | Ordenar eventos y construir barras de forma coherente entre fuentes |
| Hora de envío del proveedor | Los servidores del proveedor de datos | Diagnosticar retrasos del flujo |
| Hora local de recepción | Tu equipo | Medir latencia; nunca para los límites de sesión |
Zonas horarias y límites de sesión
- Las sesiones de futuros de CME se definen en hora de Chicago; el límite diario de las 17:00 de Chicago se desplaza respecto a UTC cuando cambia el horario de verano, y las fechas de cambio en EE. UU. y en Europa no coinciden.
- Las plazas cripto funcionan en UTC y sin cierre diario, así que un indicador basado en sesión necesita un ancla explícita.
- Mostrar el eje en una zona local no cambia las horas de los eventos subyacentes; solo cambia las etiquetas.
- Un nivel calculado con una definición de sesión no se puede comparar con otro calculado con una definición distinta.
Marcas de tiempo en el contexto de opciones
Una cifra de exposición gamma es una instantánea: la cadena de opciones, el interés abierto y el precio del subyacente llevan cada uno su propia hora. El interés abierto suele publicarse una vez al día, así que un nivel GEX dibujado sobre un gráfico en directo de ES o NQ mezcla una cifra diaria con precios intradía. Indica la hora de la instantánea junto al nivel y no lo muevas después; una reacción del footprint cerca de un nivel solo significa algo si ese nivel existía en ese momento.
En Senzoukria
La página de ajustes tiene una opción de zona horaria del eje temporal cuya ayuda dice: LCL sigue este equipo, NY / CHI para las sesiones de futuros, UTC para cripto. Todas las zonas IANA se traducen al desfase exacto en el momento de dibujar, teniendo en cuenta el horario de verano. El delta acumulado integrado se reinicia en cada límite de sesión de la fuente, CME 17:00 de Chicago o UTC en cripto, y su nota indica que un reinicio no prueba una cobertura completa. La exportación de ticks para investigación escribe cada tick con marca de tiempo, precio, tamaño y lado agresor, de modo que un backtest fuera de la aplicación puede conservar el orden del exchange.
Errores frecuentes
- Construir perfiles de sesión con la hora local de recepción y luego extrañarse de que el rango de apertura no coincida con el de otra herramienta.
- Ignorar la semana en la que los relojes de EE. UU. y de Europa están desfasados.
- Situar una instantánea diaria de opciones en un gráfico intradía sin anotar cuándo se tomó.
- Confundir la hora de cierre de una barra con la hora en que se recibió la última operación.
Relacionado
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Preguntas frecuentes
- ¿Qué marca de tiempo debe usar un backtest?
- La del exchange, en una zona horaria declarada, con la definición de sesión anotada junto a la regla. Usar la hora de recepción introduce retrasos propios del equipo en el registro histórico y hace imposible reproducir los resultados en otro sitio. Guarda la política de roll y los límites de sesión en el mismo informe.
- ¿Por qué mi barra de footprint difiere de la de otra plataforma en el mismo minuto?
- Comprueba primero el reloj y el límite de sesión. Si una herramienta construye los minutos con la hora del exchange y la otra con la hora local, las operaciones junto al límite caen en barras distintas. Solo después de alinear el reloj, la agrupación de precios y el método de clasificación conviene buscar eventos ausentes.
- ¿Un nivel GEX tiene marca de tiempo?
- Debería tenerla. El nivel se deriva de una cadena de opciones y de un interés abierto capturados en un momento concreto, normalmente con el interés abierto de la publicación del día anterior. Anota ese momento y trata el nivel como contexto de esa instantánea, no como una observación en directo.