Timestamp (borsa contro locale)
Un timestamp è l'orario associato a un evento di mercato: quando la borsa ha incrociato uno scambio, quando il fornitore l'ha inviato, o quando l'applicazione l'ha ricevuto. Questi tre orologi non coincidono, e un grafico o un backtest devono dichiarare quale usano e in quale fuso orario lo mostrano.
Senzoukria · Glossario · Aggiornato a settembre 2026
Tre orologi su una stessa transazione
Due applicazioni che ricevono lo stesso feed possono collocare una transazione in barre da un minuto diverse, se una usa l'orario di borsa e l'altra il proprio orologio. Prima di confrontare delta o POC tra strumenti, verifica che entrambi costruiscano le barre sullo stesso orologio.
| Orologio | Fissato da | Uso |
|---|---|---|
| Orario di borsa (incrocio) | Il motore di matching | Ordinare gli eventi e costruire barre coerenti tra fonti diverse |
| Orario d'invio del fornitore | I server del vendor | Diagnosticare i ritardi del feed |
| Orario di ricezione locale | La tua macchina | Misurare la latenza; mai per i confini di seduta |
Fusi orari e confini di seduta
- Le sedute dei futures CME sono definite sull'orario di Chicago; il confine giornaliero delle 17:00 di Chicago si sposta rispetto a UTC quando cambia l'ora legale, e le date di cambio statunitensi ed europee non coincidono.
- Le piazze cripto lavorano su UTC senza chiusura giornaliera, quindi un indicatore basato sulla seduta richiede un'ancora esplicita.
- Mostrare l'asse in un fuso locale non cambia gli orari degli eventi sottostanti: cambia solo le etichette.
- Un livello calcolato su una definizione di seduta non è confrontabile con un livello calcolato su un'altra.
I timestamp nel contesto costruito sulle opzioni
Un valore di gamma exposure è uno snapshot: la catena di opzioni, l'open interest e il prezzo del sottostante hanno ciascuno il proprio orario. L'open interest è di norma pubblicato una volta al giorno, quindi un livello GEX disegnato su un grafico ES o NQ in diretta mescola un dato giornaliero con prezzi intraday. Indica l'orario dello snapshot accanto al livello e non spostarlo a posteriori: una reazione del footprint vicino a un livello ha senso solo se quel livello esisteva in quel momento.
In Senzoukria
Le impostazioni hanno l'opzione «Fuso orario dell'asse temporale», il cui suggerimento recita: LCL segue questa macchina, NY / CHI per le sedute futures, UTC per le cripto. Tutti i fusi IANA vengono risolti nell'offset esatto al momento del disegno, tenendo conto dell'ora legale. Il delta cumulato integrato si azzera a ogni confine di seduta della fonte, CME 17:00 Chicago o cripto UTC, e la sua nota precisa che un azzeramento non prova una copertura completa. L'esportazione dei tick usata per la ricerca scrive ogni tick con timestamp, prezzo, size e lato aggressore, così un backtest fuori dall'applicazione può conservare l'ordinamento della borsa.
Errori frequenti
- Costruire i profili di seduta sull'orario di ricezione locale e poi chiedersi perché l'opening range differisce da un altro strumento.
- Ignorare la settimana in cui gli orologi statunitensi ed europei sono sfasati.
- Mettere uno snapshot giornaliero di opzioni su un grafico intraday senza registrare quando è stato preso.
- Scambiare l'orario di chiusura di una barra per l'orario in cui l'ultima transazione è stata ricevuta.
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Domande frequenti
- Quale timestamp dovrebbe usare un backtest?
- Quello della borsa, in un fuso orario dichiarato, con la definizione di seduta registrata accanto alla regola. Usare l'orario di ricezione introduce nel record storico ritardi specifici della macchina e rende i risultati irriproducibili altrove. Tieni la politica di roll e i confini di seduta nello stesso rapporto.
- Perché la mia barra footprint differisce da quella di un'altra piattaforma sullo stesso minuto?
- Controlla prima l'orologio e il confine di seduta. Se uno strumento costruisce i minuti sull'orario di borsa e l'altro su quello locale, le transazioni vicine al confine finiscono in barre diverse. Solo dopo aver allineato orologio, raggruppamento di prezzo e metodo di classificazione ha senso cercare eventi mancanti.
- Un livello GEX ha un timestamp?
- Dovrebbe averlo. Il livello deriva da una catena di opzioni e da un open interest catturati in un momento preciso, di norma con open interest della pubblicazione del giorno prima. Registra quel momento e tratta il livello come contesto di quello snapshot, non come un'osservazione in diretta.