Метка времени (биржевая против локальной)
Метка времени — это время, привязанное к рыночному событию: когда биржа свела сделку, когда поставщик её отправил или когда приложение её получило. Эти трое часов расходятся, и график или бэктест обязаны заявлять, какие из них используются и в каком часовом поясе они показаны.
Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026
Трое часов на одной сделке
Два приложения, получающие один и тот же поток, могут положить сделку в разные минутные бары, если одно берёт биржевое время, а другое — свои локальные часы. Прежде чем сравнивать дельту или POC между инструментами, убедитесь, что оба строят бары по одним и тем же часам.
| Часы | Задаются | Применение |
|---|---|---|
| Биржевое время сведения | Механизм сведения заявок | Порядок событий и согласованная сборка баров между источниками |
| Время отправки поставщиком | Серверы поставщика данных | Диагностика задержек потока |
| Локальное время получения | Ваш компьютер | Измерение задержки; никогда — границы сессий |
Часовые пояса и границы сессий
- Сессии фьючерсов CME определены по чикагскому времени; суточная граница в 17:00 по Чикаго смещается относительно UTC при переходе на летнее время, а даты перехода в США и Европе не совпадают.
- Криптоплощадки живут по UTC и не закрываются, поэтому индикатору на основе сессии нужна явная точка привязки.
- Показ оси в локальной зоне не меняет исходного времени событий: меняются только подписи.
- Уровень, посчитанный по одному определению сессии, нельзя сравнивать с уровнем, посчитанным по другому.
Метки времени в опционном контексте
Значение гамма-экспозиции — это снимок: цепочка опционов, открытый интерес и цена базового актива несут каждый своё время. Открытый интерес обычно публикуется раз в день, поэтому уровень GEX, нарисованный на живом графике ES или NQ, смешивает дневную величину с внутридневными ценами. Указывайте время снимка рядом с уровнем и не двигайте его задним числом: реакция футпринта у уровня осмысленна, только если уровень существовал в тот момент.
В Senzoukria
На странице настроек есть опция «Часовой пояс оси времени», подсказка к которой гласит: LCL следует за этим компьютером, NY / CHI — для сессий фьючерсов, UTC — для крипты. Все зоны IANA пересчитываются в точное смещение на момент отрисовки, с учётом летнего времени. Встроенная накопленная дельта сбрасывается на каждой границе сессии источника — CME в 17:00 по Чикаго или крипта по UTC, — и её заметка говорит, что сброс не доказывает полноты покрытия. Тиковый экспорт для исследований пишет каждый тик с меткой времени, ценой, размером и стороной агрессора, поэтому бэктест вне приложения сохраняет биржевой порядок событий.
Типичные ошибки
- Строить профили сессии по локальному времени получения и потом удивляться, почему открывающий диапазон отличается от другого инструмента.
- Не учитывать неделю, когда часы США и Европы расходятся при переходе на летнее время.
- Класть дневной опционный снимок на внутридневной график, не записав, когда он сделан.
- Считать время закрытия бара временем получения последней сделки.
См. также
- GEX на фьючерсах ES и NQ
- Руководство по бэктесту фьючерсов
- Разрыв в данных (неполная история)
- Локальный кэш данных
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Какую метку времени брать в бэктесте?
- Биржевую, в заявленном часовом поясе, с записанным рядом с правилом определением сессии. Время получения вносит в исторические записи задержки конкретного компьютера и делает результат невоспроизводимым в другом месте. Храните в том же отчёте политику ролла и границы сессий.
- Почему мой бар футпринта расходится с другой платформой на той же минуте?
- Сначала проверьте часы и границу сессии. Если один инструмент строит минуты по биржевому времени, а другой — по локальному, сделки у границы попадают в разные бары. Искать потерянные события стоит только после того, как согласованы часы, группировка цен и метод классификации.
- Есть ли у уровня GEX метка времени?
- Должна быть. Уровень выведен из цепочки опционов и открытого интереса, снятых в конкретный момент, причём открытый интерес обычно относится к публикации предыдущего дня. Запишите этот момент и считайте уровень контекстом того снимка, а не живым наблюдением.