Horodatage (exchange ou local)
Un horodatage est l'heure attachée à un événement de marché : le moment où l'exchange a apparié une transaction, celui où le fournisseur l'a envoyée, ou celui où l'application l'a reçue. Ces trois horloges diffèrent, et un graphique ou un backtest doit dire laquelle il utilise et dans quel fuseau il l'affiche.
Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026
Trois horloges sur une même transaction
Deux applications qui reçoivent le même flux peuvent placer une transaction dans deux barres d'une minute différentes si l'une utilise l'heure d'exchange et l'autre son horloge locale. Avant de comparer un delta ou un POC entre outils, vérifiez que les deux construisent leurs barres sur la même horloge.
| Horloge | Fixée par | Usage |
|---|---|---|
| Heure d'appariement (exchange) | Le moteur d'appariement | Ordonner les événements et construire les barres de façon cohérente entre sources |
| Heure d'envoi du fournisseur | Les serveurs du fournisseur de données | Diagnostiquer les retards de flux |
| Heure de réception locale | Votre machine | Mesurer la latence ; jamais pour les bornes de séance |
Fuseaux et bornes de séance
- Les séances des futures CME sont définies en heure de Chicago ; la borne quotidienne de 17:00 Chicago se décale face à UTC au changement d'heure, et les dates de bascule américaines et européennes diffèrent.
- Les places crypto tournent en UTC sans clôture quotidienne : un indicateur basé sur la séance a besoin d'une ancre explicite.
- Afficher l'axe dans un fuseau local ne change pas l'heure des événements sous-jacents, seulement les étiquettes.
- Un niveau calculé sur une définition de séance ne se compare pas à un niveau calculé sur une autre.
Horodatages dans le contexte options
Un chiffre de gamma exposure est un instantané : la chaîne d'options, l'open interest et le prix du sous-jacent portent chacun leur propre heure. L'open interest est en général publié une fois par jour : un niveau GEX tracé sur un chart ES ou NQ en direct mêle donc un chiffre quotidien à des prix intraday. Indiquez l'heure de l'instantané à côté du niveau et ne le déplacez pas après coup ; une réaction du footprint près d'un niveau n'a de sens que si ce niveau existait à ce moment-là.
Dans Senzoukria
La page des réglages propose un « Fuseau de l'axe temporel » dont l'aide indique : LCL suit cette machine, NY / CHI pour les séances futures, UTC pour la crypto. Tous les fuseaux IANA sont convertis en décalage exact au rendu, changement d'heure compris. Le delta cumulé intégré se remet à zéro à chaque borne de séance de la source, CME 17:00 Chicago ou crypto UTC, et sa note précise qu'une remise à zéro ne prouve pas une couverture complète. L'export de ticks destiné à la recherche écrit chaque tick avec son horodatage, son prix, sa taille et son côté agresseur, de sorte qu'un backtest hors de l'application conserve l'ordre de l'exchange.
Erreurs fréquentes
- Construire des profils de séance sur l'heure de réception locale, puis s'étonner que l'opening range diffère d'un autre outil.
- Ignorer la semaine de changement d'heure où les horloges américaines et européennes sont décalées.
- Placer un instantané d'options quotidien sur un chart intraday sans noter l'heure de sa prise.
- Prendre l'heure de clôture d'une barre pour l'heure à laquelle la dernière transaction a été reçue.
Voir aussi
- GEX sur les futures ES et NQ
- Guide du backtesting futures
- Trou de données (historique incomplet)
- Cache de données local
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Questions fréquentes
- Quel horodatage un backtest doit-il utiliser ?
- L'horodatage d'exchange, dans un fuseau annoncé, avec la définition de séance consignée à côté de la règle. Utiliser l'heure de réception introduit des délais propres à votre machine dans l'enregistrement historique et rend les résultats impossibles à reproduire ailleurs. Gardez la politique de roll et les bornes de séance dans le même rapport.
- Pourquoi ma barre footprint diffère-t-elle de celle d'une autre plateforme sur la même minute ?
- Vérifiez d'abord l'horloge et la borne de séance. Si un outil construit ses minutes sur l'heure d'exchange et l'autre sur l'heure locale, les transactions proches de la borne tombent dans des barres différentes. Ce n'est qu'après avoir aligné l'horloge, le regroupement de prix et la méthode de classification qu'il faut chercher des événements manquants.
- Un niveau GEX a-t-il un horodatage ?
- Il devrait. Le niveau est dérivé d'une chaîne d'options et d'un open interest capturés à un moment précis, l'open interest venant en général de la publication de la veille. Notez ce moment et traitez le niveau comme un contexte issu de cet instantané, pas comme une observation en direct.