Cache de données local

Un cache de données local est le magasin sur disque dans lequel un logiciel de trading conserve les barres, les ticks et l'historique de séance déjà téléchargés, pour qu'un graphique s'ouvre, défile et calcule sans redemander au fournisseur. C'est une copie de ce qui a été reçu, pas une source de données nouvelles.

Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026

Ce que contient le cache et pourquoi

Télécharger de l'historique est un vrai aller-retour chez le fournisseur : une semaine de footprint une minute sur un contrat actif représente de nombreuses requêtes, et les fournisseurs plafonnent ce qu'ils renvoient par requête. Garder le résultat sur disque rend la seconde ouverture du même contrat gratuite, et la rend possible marché fermé ou fournisseur en panne. Le cache est indexé par instrument et par granularité : un contrat affiché sur un timeframe ne remplit pas automatiquement un autre.

  • Les barres avec leur volume au bid et à l'ask par niveau de prix, pour que footprints et profils se recalculent depuis le disque.
  • Les ticks pour le replay, quand la source les fournit.
  • Les métadonnées de couverture : quelles fenêtres ont été demandées, lesquelles sont arrivées, lesquelles sont revenues vides.
  • Aucun historique de carnet, sauf si une source d'enregistrement de profondeur a été utilisée ; les transactions ne reconstruisent pas le carnet.

Cache et couverture

Un cache rend les trous plus faciles à voir, pas plus faciles à cacher. Chaque fenêtre demandée est présente, partiellement présente ou absente, et ce statut doit voyager avec toute étude calculée dessus. Une fenêtre qu'un fournisseur a renvoyée vide un week-end est une absence légitime ; la même fenêtre revenue vide en semaine est un trou à relancer. Certains outils cessent de demander une fenêtre dès qu'elle est revenue vide, ce qui est le bon comportement par défaut pour un week-end et le mauvais après une panne de fournisseur : une nouvelle demande manuelle s'impose alors.

Dans Senzoukria

La page des réglages renvoie vers la page Compte pour les flux de données, les brokers et le cache local. Quand un chart s'ouvre hors ligne, il indique l'âge de la dernière barre en cache et le nombre de barres en cache sur ce timeframe, et propose de rejouer une séance en cache ; une notice de week-end précise que toute séance déjà dans le cache local s'ouvre, défile et se calcule comme d'habitude, et que seul l'historique nouveau exige un marché ouvert. Le panneau de données du backtest lit le cache, montre combien de fenêtres sont en cache sur celles demandées, et peut télécharger l'historique manquant ; un instrument dont le pas de prix est inconnu n'est pas mis en cache et se retélécharge à chaque chargement tant que ce pas n'est pas ajouté au catalogue d'instruments. Un export de ticks écrit la séance en cache en CSV gzippé, avec horodatage, prix, taille et côté agresseur.

Erreurs fréquentes

  • Prendre la dernière clôture en cache pour un prix en direct ; l'écran d'accueil l'étiquette « dernière clôture en cache — pas en direct ».
  • Supposer qu'une séance en cache sur une granularité couvre un backtest sur une autre.
  • Effacer le cache pour régler un problème d'affichage, puis repayer le téléchargement.
  • Attendre du cache un historique de profondeur pour une heatmap alors que seules les transactions ont été enregistrées.

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Questions fréquentes

Puis-je afficher un graphique sans aucune connexion ?
Oui, pour les instruments déjà en cache. Le chart s'ouvre sur les barres en cache, les indicateurs se calculent, et une séance en cache peut être rejouée. Rien de nouveau n'arrive tant qu'une source n'est pas connectée et le marché ouvert. Un instrument jamais affiché n'a aucune donnée locale et ne peut pas s'ouvrir hors ligne.
Le cache comble-t-il les intervalles manquants ?
Non. Le cache stocke ce qui a été reçu et consigne ce qui ne l'a pas été. Une fenêtre manquante reste marquée comme manquante jusqu'à ce qu'une nouvelle requête aboutisse. Combler les trous avec des zéros corromprait le delta cumulé, les profils et les backtests : le logiciel les laisse donc visibles.