Historique de profondeur (historique du carnet)

Pourquoi les transactions ne reconstruisent pas le carnet

Un enregistrement de transactions dit ce qui s'est exécuté. Un enregistrement de carnet dit ce qui attendait. Les ordres restés une heure au repos puis annulés n'apparaissent jamais dans le flot des transactions, pas plus que les tailles posées derrière celles qui se sont bel et bien exécutées. Un historique de transactions, si complet soit-il, ne contient donc aucune information sur la forme du carnet entre les exécutions. Pour disposer d'un historique de profondeur sur une période, il a fallu que quelqu'un enregistre les mises à jour de profondeur pendant cette période.

Cet enregistrement a deux niveaux de fidélité. Des snapshots périodiques capturent le carnet à intervalles réguliers, une fois par seconde par exemple, et manquent ce qui s'est passé entre-temps. Un enregistrement au niveau événement garde chaque mise à jour, plus volumineux mais permettant un replay exact.

Ce qui en a besoin

• Rejouer une heatmap de liquidité sur une séance passée, puisque la heatmap est de la profondeur dessinée dans le temps.
• Backtester toute règle qui lit la taille au repos, la profondeur cumulée ou le comportement des murs.
• Vérifier si un niveau qui semblait tenir était défendu par des ordres au repos ou simplement jamais atteint.
• Étudier la liquidité retirée, qui est par définition de la taille partie sans avoir tradé.

Dans Senzoukria

Pour les futures CME, l'écran Replay indique clairement que l'historique tick du broker ne contient que les transactions et qu'il n'y a pas de carnet d'ordres dans une séance rejouée ; le gestionnaire de connexions liste Databento comme source de l'historique tick et de la profondeur CME pour les backtests et le replay, par licence de dataset. La profondeur de la heatmap, en direct, s'accumule à partir du moment où l'application se connecte.

En crypto, la visite guidée explique que sur la heatmap l'historique de profondeur s'enregistre pendant que vous regardez. La vue Historique du carnet, sous l'onglet Historique crypto, charge une journée UTC complète de profondeur Bybit : 200 niveaux par côté, une observation par seconde, liquidité au repos maximale en unités de base, avec des colonnes vides là où il n'y a pas d'observation et un relevé des secondes observées, des trous et du plus long trou. Les journées non publiées restent absentes plutôt qu'interpolées. C'est une collecte privée à fin d'analyse, pas un dataset redistribué.

Erreurs fréquentes

• Croire qu'une heatmap historique peut être générée depuis des bougies ou depuis un fichier de ticks.
• Lire une série de snapshots comme du niveau événement : un mur apparu puis disparu entre deux échantillons n'est pas dans les données.
• Comparer des historiques de profondeur de plusieurs places comme s'ils partageaient un seul carnet.