Historique de profondeur (historique du carnet)

L'historique de profondeur, ou historique du carnet, est la suite enregistrée des états du carnet d'ordres sur une période passée : la taille au repos à chaque niveau de prix dans le temps, mises à jour intermédiaires comprises. Il est nécessaire pour rejouer une heatmap de liquidité ou backtester une règle qui lit le carnet, et il ne peut pas être reconstruit depuis les transactions historiques.

Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026

Pourquoi les transactions ne reconstruisent pas le carnet

Un enregistrement de transactions dit ce qui s'est exécuté. Un enregistrement de carnet dit ce qui attendait. Les ordres restés une heure au repos puis annulés n'apparaissent jamais dans le flot des transactions, pas plus que les tailles posées derrière celles qui se sont bel et bien exécutées. Un historique de transactions, si complet soit-il, ne contient donc aucune information sur la forme du carnet entre les exécutions. Pour disposer d'un historique de profondeur sur une période, il a fallu que quelqu'un enregistre les mises à jour de profondeur pendant cette période.

Cet enregistrement a deux niveaux de fidélité. Des snapshots périodiques capturent le carnet à intervalles réguliers, une fois par seconde par exemple, et manquent ce qui s'est passé entre-temps. Un enregistrement au niveau événement garde chaque mise à jour, plus volumineux mais permettant un replay exact.

Ce qui en a besoin

  • Rejouer une heatmap de liquidité sur une séance passée, puisque la heatmap est de la profondeur dessinée dans le temps.
  • Backtester toute règle qui lit la taille au repos, la profondeur cumulée ou le comportement des murs.
  • Vérifier si un niveau qui semblait tenir était défendu par des ordres au repos ou simplement jamais atteint.
  • Étudier la liquidité retirée, qui est par définition de la taille partie sans avoir tradé.

Dans Senzoukria

Pour les futures CME, l'écran Replay indique clairement que l'historique tick du broker ne contient que les transactions et qu'il n'y a pas de carnet d'ordres dans une séance rejouée ; le gestionnaire de connexions liste Databento comme source de l'historique tick et de la profondeur CME pour les backtests et le replay, par licence de dataset. La profondeur de la heatmap, en direct, s'accumule à partir du moment où l'application se connecte.

En crypto, la visite guidée explique que sur la heatmap l'historique de profondeur s'enregistre pendant que vous regardez. La vue Historique du carnet, sous l'onglet Historique crypto, charge une journée UTC complète de profondeur Bybit : 200 niveaux par côté, une observation par seconde, liquidité au repos maximale en unités de base, avec des colonnes vides là où il n'y a pas d'observation et un relevé des secondes observées, des trous et du plus long trou. Les journées non publiées restent absentes plutôt qu'interpolées. C'est une collecte privée à fin d'analyse, pas un dataset redistribué.

Erreurs fréquentes

  • Croire qu'une heatmap historique peut être générée depuis des bougies ou depuis un fichier de ticks.
  • Lire une série de snapshots comme du niveau événement : un mur apparu puis disparu entre deux échantillons n'est pas dans les données.
  • Comparer des historiques de profondeur de plusieurs places comme s'ils partageaient un seul carnet.

Cette page dans d’autres langues

Questions fréquentes

Des transactions historiques peuvent-elles recréer une heatmap de liquidité ?
Non. Une heatmap montre la taille au repos dans le temps, et les transactions n'enregistrent que ce qui s'est exécuté. Les deux jeux de données répondent à des questions différentes. Une heatmap historique demande des données de carnet enregistrées pendant la période, mises à jour intermédiaires comprises, par une source qui les a capturées.
Quelle est la complétude d'un historique de carnet échantillonné à la seconde ?
Il montre le carnet tel qu'il était à chaque échantillon. Les ordres posés puis annulés dans la même seconde sont invisibles, et les tailles sont les valeurs à l'instant de l'échantillon plutôt que des pics dans l'intervalle, sauf si l'enregistreur a suivi les pics. L'historique de carnet crypto de Senzoukria rapporte le nombre de secondes observées et les trous, pour que la complétude soit visible plutôt que supposée.
L'historique de profondeur est-il inclus avec les ticks historiques de mon broker ?
Pour un historique servi par Rithmic, non : l'archive ne contient que les transactions. L'historique de profondeur pour le CME provient d'un dataset enregistré, licencié auprès d'un fournisseur. Ce sont deux droits distincts, même quand le même fournisseur vend les deux.