Données tick historiques

Les données tick historiques sont l'enregistrement archivé, transaction par transaction, de séances passées, servi par un broker, un fournisseur de données ou un cache local, avec pour chaque transaction l'heure, le prix, la taille et le côté. C'est l'entrée du replay tick par tick et des backtests de règles orderflow, et leur disponibilité sur un identifiant donné est un droit distinct de celui des ticks en direct.

Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026

D'où elles viennent

Trois sources sont courantes. Une connexion broker ou de compensation comme Rithmic peut servir des ticks historiques depuis son archive quand le compte y a droit. Un fournisseur de données comme Databento licencie des datasets enregistrés par bourse et par produit, le direct et l'historique étant vérifiés séparément. Et une application peut mettre en cache ce qu'elle a reçu en direct, de sorte qu'une séance regardée aujourd'hui est disponible demain sans nouveau téléchargement.

Chaque source a sa propre portée dans le passé, ses propres trous et sa propre convention pour le côté agresseur. Un backtest qui mélange les sources sur la fenêtre de test hérite des trois séries de différences.

La couverture avant les résultats

Un résultat calculé sur une fenêtre à laquelle il manque des journées est un résultat sur une autre fenêtre que celle demandée. Avant d'évaluer une règle, il faut compter les séances réellement présentes, lister les manquantes, et soit restreindre le run à la plage couverte, soit l'annoter explicitement. Un historique vide ne prouve pas que le marché était fermé : ce peut être une requête refusée, une archive qui ne remonte pas si loin, ou un contrat que le compte ne porte pas.

  • Listez les séances présentes et absentes dans l'intervalle demandé.
  • Conservez le code de réponse du broker quand une requête est refusée.
  • Notez la source, le mois de contrat et les bornes de séance avec chaque résultat.

Dans Senzoukria

L'écran Replay rejoue une séance CME passée tick par tick, en tirant ses ticks du broker au premier chargement puis en les gardant sur disque ; l'écran affiche le nombre de séances sur disque et la place qu'elles occupent, et une séance peut être supprimée puis retéléchargée. Le backtest automatique mesure la couverture avant de tourner : son panneau indique combien de séances manquent et propose de tourner sur ce qui est présent. Ses messages distinguent trois situations : le broker n'a servi aucune barre pour la fenêtre, le broker a refusé la requête avec un code de permission, et le broker n'a renvoyé aucun tick ; le message de refus précise que les barres historiques sont un droit chez le broker, pas un réglage de l'application.

Databento est listé dans le gestionnaire de connexions comme apportant l'historique tick et la profondeur CME pour les backtests et le replay, par licence de dataset, et comme optionnel.

Erreurs fréquentes

  • Supposer que parce que le flux en direct fonctionne, l'archive est incluse.
  • Backtester une règle footprint sur des barres parce que les ticks n'étaient pas disponibles, puis présenter le résultat comme un résultat au niveau tick.
  • Ignorer les rollovers : les ticks historiques appartiennent à un mois de contrat précis, et joindre les mois est une décision qui doit être annoncée.

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Questions fréquentes

Pourquoi le replay fonctionne-t-il alors que le backtest automatique se voit refuser l'historique ?
Parce qu'ils peuvent utiliser des requêtes différentes. Le replay manuel charge des ticks historiques pour une séance ; le backtest automatique peut demander des barres historiques sur une plage, et un compte peut avoir droit à l'un et pas à l'autre. Le panneau de backtest de Senzoukria nomme la requête refusée et son code pour que le droit manquant soit identifié auprès du broker.
Les données tick historiques incluent-elles le carnet d'ordres ?
Non. Les ticks historiques ne sont que des transactions : ce qui s'est traité, quand, à quel prix, pour quelle taille et de quel côté. Les ordres au repos et leurs changements relèvent de l'historique de profondeur, un dataset distinct qui se licencie à part et ne peut pas être reconstruit depuis les transactions.