Историческая тиковая история

Историческая тиковая история — это архивная запись каждой сделки прошлых сессий, которую отдаёт брокер, поставщик данных или локальный кэш, с временем, ценой, объёмом и стороной каждой сделки. Это входные данные для тик-за-тиком реплея и для бэктестов orderflow-правил, и её доступность на конкретном логине — право, отдельное от живых тиков.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Откуда она берётся

Распространены три источника. Брокерское или клиринговое подключение вроде Rithmic может отдавать исторические тики из своего архива, если счёту положено это право. Поставщик данных вроде Databento лицензирует записанные наборы данных по биржам и продуктам, причём живые и исторические права проверяются отдельно. И само приложение может кэшировать то, что получило вживую, так что просмотренная сегодня сессия завтра доступна без повторной загрузки.

У каждого источника своя глубина в прошлое, свои пропуски и своё соглашение о стороне агрессора. Бэктест, смешивающий источники в окне теста, наследует все три набора различий.

Покрытие важнее результатов

Результат, посчитанный на окне с пропущенными днями, — это результат на другом окне, не на запрошенном. Прежде чем оценивать правило, нужно пересчитать реально имеющиеся сессии, перечислить отсутствующие и либо ограничить прогон покрытым диапазоном, либо явно это отметить. Пустая история не доказывает, что рынок был закрыт: это может быть отклонённый запрос, архив, который так далеко не достаёт, или контракт, которого у счёта нет.

  • Перечислите сессии, присутствующие и отсутствующие в запрошенном интервале.
  • Сохраните код ответа брокера при отказе в запросе.
  • Записывайте источник, месяц контракта и границы сессии вместе с каждым результатом.

В Senzoukria

Экран Replay воспроизводит прошлую сессию CME тик за тиком, подтягивая её тики от брокера при первой загрузке и сохраняя их на диске; экран показывает число сессий на диске и занимаемое ими место, а сессию можно удалить и скачать заново. Автоматический бэктест измеряет покрытие до прогона: его панель сообщает, сколько сессий отсутствует, и предлагает считать по имеющимся. Её сообщения различают три случая: брокер не отдал баров за окно, брокер отклонил запрос кодом прав и брокер не вернул тиков; в сообщении об отказе сказано, что исторические бары — это право у брокера, а не настройка приложения.

Databento указан в менеджере подключений как источник тиковой истории и глубины CME для бэктестов и реплея, по лицензии на набор данных, и как необязательный.

Частые ошибки

  • Считать, что раз живой поток работает, значит архив входит в комплект.
  • Тестировать footprint-правило на барах, потому что тики были недоступны, а потом подавать результат как тиковый.
  • Игнорировать перекладку контрактов: исторические тики принадлежат конкретному месяцу, и склейка месяцев — решение, о котором надо сказать вслух.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Почему реплей работает, а автоматический бэктест получает отказ по истории?
Потому что запросы могут быть разными. Ручной реплей загружает исторические тики за одну сессию, а автоматический бэктест может запрашивать исторические бары за диапазон, и счёту может быть положено одно и не положено другое. Панель бэктеста Senzoukria называет отклонённый запрос и его код, чтобы недостающее право можно было выяснить у брокера.
Входит ли в тиковую историю стакан?
Нет. Исторические тики — это только сделки: что прошло, когда, по какой цене и объёму и на какой стороне. Стоящие заявки и их изменения — это история стакана, отдельный набор данных, который лицензируется отдельно и из сделок не восстанавливается.