بيانات التيك التاريخية

من أين تأتي

ثلاثة مصادر شائعة. فقد يخدم وسيط أو اتصال مقاصّة مثل Rithmic تيكات تاريخية من أرشيفه متى كان الحساب مخوَّلًا بها. وقد يرخّص بائع بيانات مثل Databento مجموعات بيانات مسجَّلة لكل بورصة ولكل منتج، مع فحص الحي والتاريخي كلٍّ على حدة. وقد يخزّن تطبيق ما تلقّاه حيًّا، فتصير جلسة شوهدت اليوم متاحة غدًا بلا تنزيل جديد.

ولكل مصدر مداه الخاص إلى الوراء في الزمن، وثغراته الخاصة، وعرفه الخاص في الطرف المبادِر. والاختبار الرجعي الذي يخلط المصادر عبر نافذة الاختبار يرث مجموعات الفروق الثلاث كلها.

التغطية قبل النتائج

النتيجة المحسوبة على نافذة تنقصها أيام هي نتيجة على نافذة غير التي طُلبت. فقبل تقييم قاعدة، ينبغي عدّ الجلسات الحاضرة فعلًا، وسرد الغائبة، وحصر التشغيل في المدى المغطى أو التأشير عليه صراحةً. والسجل الفارغ ليس دليلًا على أن السوق كانت مغلقة؛ فقد يكون طلبًا مرفوضًا، أو أرشيفًا لا يبلغ ذلك البعد، أو عقدًا لا يحمله الحساب.

• اسرد الجلسات الحاضرة والغائبة في المجال المطلوب.
• احتفظ برمز جواب الوسيط حين يُرفض طلب.
• سجّل المصدر وشهر العقد وحدود الجلسة مع كل نتيجة.

داخل Senzoukria

تعيد شاشة إعادة التشغيل تشغيل جلسة CME ماضية تيكًا بتيك، فتسحب تيكاتها من الوسيط عند أول تحميل وتُبقيها على القرص بعد ذلك؛ وتعرض الشاشة عدد الجلسات على القرص والمساحة التي تشغلها، ويمكن حذف جلسة وإعادة تنزيلها. ويقيس الاختبار الرجعي التلقائي التغطية قبل التشغيل: فتبلّغ لوحته بعدد الجلسات الناقصة وتعرض التشغيل على الموجود. وتفصل رسائله بين ثلاث حالات: الوسيط لم يخدم أي شمعة للنافذة، والوسيط رفض الطلب برمز أذونات، والوسيط لم يُعِد أي تيك؛ وتقول رسالة الرفض إن الشموع التاريخية صلاحية لدى الوسيط لا إعداد في التطبيق.

ويُدرَج Databento في مدير الاتصالات بوصفه يجلب تاريخ تيكات CME وعمقها للاختبارات الرجعية وإعادة التشغيل، بترخيص لكل مجموعة بيانات، وبوصفه اختياريًّا.

أخطاء شائعة

• افتراض أن الأرشيف مشمول لمجرد أن التغذية الحية تعمل.
• اختبار قاعدة footprint رجعيًّا على الشموع لأن التيكات لم تكن متاحة، ثم عرض النتيجة بوصفها نتيجة على مستوى التيك.
• تجاهل انتقالات العقود: فالتيكات التاريخية تخصّ شهر عقد بعينه، وضمّ الأشهر قرار يجب التصريح به.