بيانات المستوى الأول (Level 1)

ماذا تحتوي التغذية

ولأن تدفق الصفقات جزء من المستوى الأول، يمكن بناء مخطط footprint من تغذية مستوى أول ما دامت الصفقات تحمل جانبًا أو يمكن تصنيفها في مواجهة التسعيرة. أما الذي لا يستطيع المستوى الأول إسناده فهو كل ما يحتاج بقية الدفتر: سلّم عمق سوق يتجاوز الأسعار الداخلية، أو خريطة حرارية للسيولة، أو مقياس عمق تراكمي.

• أفضل bid: أعلى سعر يرغب أحد في الشراء عنده الآن، مع الحجم المعلَّق هناك.
• أفضل ask: أدنى سعر يرغب أحد في البيع عنده، مع حجمه.
• آخر صفقة: السعر والحجم والطابع الزمني لكل تنفيذ، ومعها أحيانًا وسم الطرف المبادِر.
• إحصاءات الجلسة مثل الافتتاح والأعلى والأدنى والحجم والتسوية، بحسب المنصة.

قراءتها قراءة صحيحة

أفضل bid وask لقطة لا تنفكّ تستبدل نفسها. فحين يهبط حجم الـ ask من 200 إلى 40 دون أن تُطبع صفقة، تكون الأوامر قد أُلغيت أو نُقلت لا نُفِّذت؛ وحين تُطبع صفقة عند الـ ask يكون المشتري هو المبادِر. وحسن قراءة المستوى الأول هو في معظمه فصلُ هذين النوعين من الأحداث، وهو الانضباط نفسه الذي يطلبه عمق السوق على نطاق أوسع.

والفارق بين أفضل bid وأفضل ask مرصود عند هذا المستوى كذلك، ولهذا يمكن حساب تقدير للفارق السعري من المستوى الأول وحده.

داخل Senzoukria

يعمل مخطط footprint، ودلتا الشمعة، والدلتا التراكمية، والمؤشرات المبنية على الشريط مثل سرعة الشريط أو كثافة الصفقات، من تدفق الصفقات، وهو محتوى مستوى أول. ويكتب زر تصدير L1 CSV في شاشة إعادة التشغيل هذا التدفق بالضبط لجلسة ما: الطابع الزمني والسعر والحجم والطرف المبادِر، مضغوطًا، مع ملاحظة أن تاريخ التيكات لدى الوسيط يتضمن المعاملات فقط ولا دفتر أوامر فيه.

أما سلّم عمق السوق والخريطة الحرارية فموسومان بأنهما يحتاجان العمق؛ ويبلّغ إعداد المستويات لكل جانب وعنوان العمق على السلّم بعدد المستويات التي تنشرها التغذية، ولا تُظهر صلاحية مستوى أول فقط هناك إلا الأسعار الداخلية.

أخطاء شائعة

• توقّع خريطة حرارية من اشتراك مستوى أول: فالسيولة المعلّقة بعيدًا عن الداخل ليست في التغذية.
• معاملة تغيّر الحجم عند أفضل سعر تنفيذًا. فتدفق الصفقات وحده هو الذي يسجّل التنفيذات.
• افتراض أن المستوى الأول من منصة واحدة يمثّل السوق كلها لأداة تُتداول في منصات عدة؛ وهو صحيح لعقود CME الآجلة، وغير صحيح للعملات الرقمية الفورية أو للفوركس.