На этой странице
Что содержит поток
Поскольку поток сделок входит в Level 1, график footprint можно построить на потоке Level 1, если у сделок есть сторона или её можно определить по котировке. Level 1 не потянет всё, чему нужна остальная часть стакана: лестницу DOM дальше лучших цен, тепловую карту ликвидности или меру накопленной глубины.
- Лучший bid: наибольшая цена, по которой кто-то сейчас готов купить, и стоящий там объём.
- Лучший ask: наименьшая цена, по которой кто-то сейчас готов продать, и её объём.
- Последняя сделка: цена, объём и время каждого исполнения, иногда с флагом агрессора.
- Статистика сессии — открытие, максимум, минимум, объём, расчётная цена — в зависимости от площадки.
Как читать правильно
Лучшие bid и ask — это снимок, который постоянно заменяет сам себя. Когда объём на ask падает с 200 до 40 и при этом не печатается сделка, заявки были сняты или переставлены, а не исполнены; когда сделка печатается по ask, агрессором был покупатель. Читать Level 1 — это в основном уметь разделять эти два вида событий, и та же дисциплина требуется на DOM, только в большем масштабе.
Спред между лучшими bid и ask на этом уровне тоже наблюдаем, поэтому оценку спреда можно посчитать из одного Level 1.
В Senzoukria
График footprint, дельта бара, накопленная дельта и индикаторы по ленте — скорость ленты, интенсивность сделок — работают на потоке сделок, а это содержимое Level 1. Кнопка «Экспорт L1 CSV» на экране Replay записывает ровно этот поток за сессию: время, цену, объём и сторону агрессора, в gzip, с примечанием, что тиковая история брокера содержит только сделки, без стакана.
Лестница DOM и тепловая карта, напротив, помечены как требующие глубины; параметр «Уровней на сторону» и заголовок глубины в лестнице сообщают, сколько уровней публикует поток, и при правах только на Level 1 там видны лишь лучшие цены.
Частые ошибки
- Ждать тепловую карту от подписки Level 1: стоящей дальше вершины ликвидности в потоке нет.
- Принимать изменение объёма на лучшей цене за исполнение. Исполнения фиксирует только поток сделок.
- Считать, что Level 1 одной площадки представляет весь рынок инструмента, который торгуется на нескольких: для фьючерсов CME это так, для спот-крипты и форекса — нет.
См. также
- Как читать DOM
- Программа для торговли с DOM
- Данные Level 2 (глубина рынка)
- Индикатор оценки спреда bid-ask
- Индикатор скорости ленты
В этом же разделе
- Дальний месяц
- Движок сопоставления
- Давление хеджирования
- Двойное распределение
- Давление покупателей и продавцов
- Дельта
- Гэп на открытии
- Дельта на экстремумах
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Можно ли построить график footprint только на данных Level 1?
- Да, если поток сделок несёт сторону агрессора или её можно определить по bid и ask на момент каждой сделки. Footprint группирует исполненный объём по цене и стороне и не нуждается в стоящих заявках за пределами лучших цен. Историческим футпринтам дополнительно нужны исторические сделки, а это право, отдельное от живого потока.
- Level 1 — это то же, что лента сделок?
- Лента сделок — это составляющая Level 1: каждое исполнение с ценой, объёмом и временем. В Level 1 входят ещё лучшие котировки bid и ask с их объёмами, которых лента не показывает. Большинство платформ выводит их рядом.