Данные Level 2 (глубина рынка)

Данные Level 2, они же глубина рынка, продлевают поток за пределы лучших bid и ask — к заявкам, стоящим ниже bid и выше ask, до числа уровней, заданного площадкой и правами. Это входные данные лестницы DOM и тепловой карты ликвидности, и оплачиваются они отдельно от вершины стакана.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Глубина как стопка ценовых уровней

Поток Level 2 передаёт для каждой цены на стороне bid и каждой цены на стороне ask стоящий там объём и изменяющие его события: новые заявки, снятия, модификации и исполнения. Площадка публикует фиксированное число уровней на сторону, а права на логине могут покрывать меньше, чем площадка предлагает. Десять уровней на сторону — распространённый коммерческий тариф для фьючерсов CME; полный стакан — другой продукт.

Глубину передают либо агрегированной по цене (каждый уровень — один итог), либо позаявочно (каждая стоящая заявка видна отдельно и анонимно). CME документирует это как Market by Price против Market by Order: в обиходе и то и другое Level 2, но поддерживают они разный анализ.

Что глубина позволяет и чего нет

  • Лестницу DOM: текущий стакан уровень за уровнем, с объёмами, меняющимися в реальном времени.
  • Тепловую карту ликвидности: ту же глубину, нарисованную во времени, так что устойчивые стены и снятая ликвидность становятся видны.
  • Накопленную глубину и оценку позиции в очереди.
  • Сама по себе она не устанавливает намерения: крупная заявка, исчезнувшая рядом с ценой, могла быть снята по множеству причин, и снимок не скажет, по какой.

В Senzoukria

Экран тепловой карты рисует стоящие заявки во времени, а его лестница DOM и профиль DOM показывают ту же глубину уровень за уровнем. Заголовок глубины в лестнице сообщает, сколько уровней поток реально публикует на каждую сторону, и указывает, что это не настройка отображения; параметр «Уровней на сторону» затем выбирает, сколько из этих уровней рисовать. Опция накопленной глубины суммирует объём наружу от вершины.

Для фьючерсов CME глубина приходит по правам Rithmic или Databento на вашем логине. Для крипты используются публичные потоки глубины Binance и Bybit, а история глубины записывается по мере наблюдения. Приложение не дорисовывает уровни, которых поток не прислал: уровень без наблюдения остаётся пустым.

Что выяснить у поставщика

  • Сколько уровней на сторону включают эти права и является ли полный стакан отдельным продуктом?
  • Глубина агрегирована по цене или идёт позаявочно?
  • Обновления глубины приходят событиями или периодическими снимками, которые пропускают промежуточные изменения?
  • Есть ли история глубины вообще или только живая?

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Нужны ли графику footprint данные Level 2?
Нет. Footprint строится на исполненных сделках со стороной, а они входят в поток Level 1. Level 2 становится необходим, когда нужно видеть, что стоит, а не что прошло: DOM, тепловая карта и любой индикатор, читающий объём в стакане.
Почему у меня в лестнице меньше уровней, чем у другого трейдера?
Число уровней задают права на вашем логине, а не программа. Два трейдера на одной платформе с разными подписками на данные получают разную глубину. Заголовок глубины в лестнице Senzoukria показывает реально полученное количество, чтобы эту разницу можно было увидеть.
Одинакова ли глубина Level 2 по разным площадкам для одного инструмента?
Для биржевого фьючерсного контракта существует один центральный стакан, поэтому глубина с этой биржи и есть рынок. В спот-крипте и форексе у каждой площадки свой стакан, и Level 2 одной площадки описывает только её.