画足迹图需要 Level 2 行情吗？

不需要。足迹图由带方向的已成交交易构建，那属于 Level 1 数据流。要看「挂着什么」而不是「成交了什么」时，Level 2 才成为必需：DOM、热力图，以及任何读取订单簿手数的指标。

为什么我的阶梯显示的档位比别人少？

档位数由你登录账号上的权限决定，而不是由软件决定。同一个平台上、订阅不同的两位交易者收到的深度就是不一样的。Senzoukria 阶梯上的深度标题会显示实际收到的档位数，好让这种差异一眼就能认出来。

对场内交易的期货合约来说，只有一个中央订单簿，所以来自该交易所的深度就是这个市场。对即期加密或外汇而言，每个场所有自己的订单簿，某个场所的 Level 2 只描述那个场所。

Level 2 行情，也叫市场深度，把数据流从最优买卖价往外延伸到买价之下、卖价之上那些挂着的委托，档位数量由交易场所和权限共同决定。它是 DOM 阶梯和流动性热力图的输入，并且与最上一档的数据分开计费。

Senzoukria · 术语表 · 更新于 2026 年 9 月

一条 Level 2 数据流会针对买方一侧的每个价格和卖方一侧的每个价格，给出挂在那里的手数，以及所有改变它的更新：新挂单、撤单、改单和成交。交易场所发布的档位数是固定的，而某个登录账号上的权限可能比场所提供的还要少。CME 期货常见的商业档位是每侧十档；全量订单簿是另一个产品。

深度既可以按价格聚合（每档一个总量）推送，也可以逐笔委托推送（每一张挂单都匿名地单独可见）。CME 把这两者分别写作 Market by Price 和 Market by Order；在日常说法里它们都算 Level 2，但支撑的分析并不一样。

热力图界面把挂单沿时间画出来，旁边的 DOM 阶梯和 DOM 剖面逐档显示同一份深度。阶梯的深度标题会报告数据流在每一侧实际发布了多少档，并写明这不是显示设置；「Levels per side」控件再决定其中画出多少档。「Cumulative depth」选项则从最上一档往外累加手数。

对 CME 期货来说，深度来自你登录账号上的 Rithmic 或 Databento 权限。加密方面用的是 Binance 与 Bybit 的公共深度数据流，深度历史在你观察期间被记录下来。应用不会替数据流补上它没有发来的档位；没有观测的档位留空。

画足迹图需要 Level 2 行情吗？: 不需要。足迹图由带方向的已成交交易构建，那属于 Level 1 数据流。要看「挂着什么」而不是「成交了什么」时，Level 2 才成为必需：DOM、热力图，以及任何读取订单簿手数的指标。
为什么我的阶梯显示的档位比别人少？: 档位数由你登录账号上的权限决定，而不是由软件决定。同一个平台上、订阅不同的两位交易者收到的深度就是不一样的。Senzoukria 阶梯上的深度标题会显示实际收到的档位数，好让这种差异一眼就能认出来。
同一个品种在不同场所的 Level 2 深度是一样的吗？: 对场内交易的期货合约来说，只有一个中央订单簿，所以来自该交易所的深度就是这个市场。对即期加密或外汇而言，每个场所有自己的订单簿，某个场所的 Level 2 只描述那个场所。