MBP-10（十档按价位汇总订单簿）

定义

按价位汇总，是把一个价位上所有挂着的订单合并成一个数量。MBP-10 把视野限制在每一侧最优的十个价位，并在这些价位里有任何变化时发布它们的状态。

因此每一条记录描述的是事件发生之后簿顶的样子，包含每一档的价格和数量，以及在数据源公布这一项时，该价位上的订单笔数。这里有一个重要的含义：每条记录都是一个快照，而不是一个增量——消费方不需要自己维护状态去累加，但也拿不到「是哪一笔订单变了」这种信息。

十档能看到市场的多少

它看不到什么

• 挂在离内侧十跳之外的大墙。在 ES 上这意味着 2.50 点之外的一切都不存在。
• 单笔订单、它的队列位置或者它的撤单；这些需要逐笔委托数据。
• 隐含订单和直接订单的区分，除非数据商把它们分开。
• 没有被记录下来的历史：一条实时 MBP-10 会话从它连接的那一刻开始，之前的深度无处可取。

在 Senzoukria 里

有 Databento 密钥、并且 GLBX.MDP3 数据集上有实时许可时，热力图会为每只合约订阅一个 MBP-10 订单簿。每条记录带着事件之后的十个最优价位，并作为快照应用，而不是作为增量；订单簿以大约每秒 30 次推送给热力图，因为画得更快只会白烧处理器时间。

没有价格或者数量为零的价位会被丢掉，这样一个空档就不会变成幽灵墙。连接时不回放订单簿：几个小时前的旧深度在一张实时热力图上没有任何用处。如果许可不覆盖这个数据模式，网关的拒绝（「Not authorized for mbp-10 schema」）会让会话以一次拒绝结束，而不是每 30 秒重试一次——热力图需要这份 L2 深度才画得出任何东西。

常见错误

• 把一张十档热力图的边缘读成市场流动性的边缘。
• 拿一张十档热力图和一张用更深的数据源做出来的热力图比较，然后去怪渲染。
• 以为一把授权了成交数据的密钥也覆盖 MBP-10。两者是分开计价的产品。