Databento 密钥与模块：CME 实时、OPRA 的 GEX 与期权流、文件导入
一把 Databento API 密钥可以为足迹图与热力图（CME，实时）、GEX 仪表板和期权流（OPRA）供数，每个模块一个开关。只有当在你的密钥上实测到的许可覆盖该数据集时，对应开关才可用；另有一个导入器把 Databento 的 ohlcv-1m 文件载入 K 线缓存。
Senzoukria · 文档 · 更新于 2026 年 9 月
位置
- 位置
- 账户 → 经纪商连接 → API 密钥标签页 → Databento 区块；保存密钥后出现模块面板
- 存储
- 操作系统钥匙串，只写（「供应商 API 密钥保存在操作系统钥匙串中，绝不会离开后端」）
- 检查的数据集
- GLBX.MDP3（CME）、OPRA.PILLAR（OPRA）、ARCX.PILLAR（ARCX，SPY 价格）
- 订单
- 无——「仅行情数据，不含订单」
它做什么
API 密钥标签页的 Databento 区块有一个密码输入框和一个保存按钮；已存在密钥时会出现「密钥已保存」标签和一个移除按钮，输入框占位文字变为「•••••••• （已保存——输入以替换）」。该区块的标记写着「足迹图 · 热力图 · GEX · 期权流」。
密钥下方的模块面板调用 databento_license_status，为每个数据集打印一个标签：「CME · live」，许可已在过去截止时显示「数据截至 HH:MM UTC」，无法读取区间时显示「—」。「重新检查」按钮可重复这次测量。规则写在组件里：许可是实测的，不是假定的——2026 年 9 月 10 日，被测密钥具备 CME 实时许可，但既无 OPRA 也无 ARCX；在没有许可的情况下启用模块，只会得到一块看起来像清淡市场的空屏。
设置
| 开关 | 前提（实时许可） | 写入什么 |
|---|---|---|
| 足迹图 + 热力图（CME，实时） | GLBX.MDP3 | 把共享的图表数据源设为 databento-cme（取消勾选则回到 rithmic）；数据源选择器显示「Databento CME」 |
| GEX（OPRA，延迟约 15 分钟） | OPRA.PILLAR 与 ARCX.PILLAR | 把 GEX 存储的数据源设为 databento（取消勾选则为 alpaca） |
| 期权流（OPRA，延迟约 15 分钟） | OPRA.PILLAR | 把期权流存储的数据源设为 databento（取消勾选则为 alpaca） |
| 不可用的开关 | — | 以 50 % 灰度显示，并在列表下方写明原因「需要你的 Databento 方案具备 {dataset} 的实时许可」 |
从 Databento 文件导入历史
自动回测页面有一个「导入历史 · Databento」区块。它的提示是：「针对该合约主干的 Databento ohlcv-1m 文件（.csv 或 .csv.zst）。价差合约被剔除，逐分钟保留主力合约，展期日被排除——与研究加载器规则相同。导入的 K 线不携带 delta，也不携带档位。」你提供一个文件路径并点击「导入到缓存」；运行期间按钮显示「正在导入——五年数据约需一分钟…」。
报告会列出保留的分钟数、覆盖的天数、排除的展期日、见到的合约数量和耗时秒数，并重申「无 delta、无档位：读取 delta 的策略在这些 K 线上得到零。」导入的 K 线写在所选合约之下，绝不会覆盖已从经纪商获取的 K 线。请勿重复启动正在运行的导入。
局限与陷阱
- 通过 Databento 获取的 GEX 和期权流延迟约 15 分钟，正如开关标签所写；它们不是实时期权数据。
- Databento Live 的回放快照对缓存历史具有权威性；面向其他代码或其他代次的快照会被拒绝，非分钟级的颗粒度也无法从 1 分钟回放中重建。
- Databento 按你自己方案中的数据集计费；Senzoukria 不转售也不包含这些数据。
- 某个数据集没有实时许可的密钥，会让对应开关有意保持不可用，并打印出原因。
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其他语言版本
常见问题
- 我保存了密钥，但足迹图开关是灰的，为什么？
- 在你的密钥上实测到的许可不覆盖 GLBX.MDP3 实时。面板会打印「需要你的 Databento 方案具备 CME 的实时许可」；请升级方案或改用其他数据源，然后点击「重新检查」。
- 导入 ohlcv-1m 能得到足迹图吗？
- 不能。它为回测和回放填充 OHLC 与成交量；这些 K 线不携带 delta，也不携带 bid × ask 档位，读取 delta 的策略在它们上面得到零。