DOM 剖面（时段深度记忆）

它做什么

最近收到的订单簿中，每个价位都画成一条柱条，锚在绘图区右边缘，位于该价格的精确高度上。买方和卖方叠放在同一档位：占优的一侧按所选不透明度绘制，另一侧用其 43 %。已经不在实时簿中、但本时段更早出现过的档位，会以减弱透明度的 60 % 从记忆中画出，并用淡色标签写出最后已知的挂单量 —— 这正是让剖面能和阶梯看得一样远的原因。

记忆走两条路径。按深度事件 —— 在 Rithmic 上实测常态为每秒 37 到 65 个，峰值可达 174 —— 把负载中的档位写入两张映射表（价格 → 最后挂单量），不做任何分配。按每个绘制帧裁剪记忆、排除实时订单簿，并重建记忆档位的数组。如果记忆和实时价格都没有变化，就复用上一次的输出。记忆实例由图表持有；DOM 阶梯读取同一个实例，因此同一个窗口里两者显示相同的记忆档位。

柱条按屏幕上可见的档位归一化，而不是按整个订单簿，因此一个很远的巨大档位不会把可见柱条压扁。当一行的高度不足 4 px 时，跳动点按 2 的幂分桶，每行显示其中最大的档位；高于这个高度时，每个跳动点一行。

参数设置

怎么用

保持这个叠加层开启，就能不打开阶梯也看到价格前方的挂单流动性。把某个价位上占优的颜色读作挂单较多的那一侧。淡色柱条是历史：数据源更早显示过、之后从其聚合窗口中掉出的档位，数量是最后一次看到的值。它们并不主张那笔委托还在那里。

覆盖不完整的行 —— 低于数据源已知的买方下界或高于已知的卖方上界 —— 以 45 % 透明度绘制，以免把被截断的订单簿误读成稀薄的订单簿。在存在大量一手档位的合约上，用「最小挂单量」去掉噪声。

限制与易错点

• 聚合 L2 数据源发布的大约是每侧 10–20 个档位的窗口；之外的都是记忆，而记忆按与当前价格的距离限制在每侧 4 000 个档位。
• 独立窗口有自己的记忆注册表；那里的阶梯只显示实时数据。
• 阶梯中 VOL BID / VOL ASK / DELTA / TOTAL 几列显示的时段买卖成交剖面，是由图表 K 线构建的，而不是深度数据流，采用与成交量分布相同的 45 分钟时段切分，容量为 8 192 个跳动点。
• 深度数据由供应商计费并授权；没有订单簿就没有剖面，而且这个叠加层无法证明数据流是完整的。