Footprint 上的流动性墙

它做什么

这个叠加层把实时订单簿送进热力图页面使用的同一个智能模型。当「最小规模」为 0 时，阈值是自动的：一个档位要成为墙单，必须至少达到档位规模中位数的三倍，并且位于订单簿最大的 10 % 之内，每秒重新计算一次。设定一个固定的「最小规模」则用订单簿单位下的数量取代这条规则，期货上是手数，加密上是币数。

一个活跃墙单画成一条高度为一个价格行的水平色带，从它第一次被看到的时间延伸到图表右边缘，不透明度随它相对最大活跃墙单的规模而增加。离开订单簿的墙单变成一个虚线轮廓，从它首次出现延伸到它消失为止，并按「已撤墙单保留」分钟数保留。在最后一根 K 线之后才看到的墙单，会以贴着坐标轴的一小段色带保持可见。

墙单按图表的价格步长衡量，而不是按报价的最小跳动价位。在 BTC 上，订单簿按 footprint 步长归并（5 USD，与 DOM 剖面一致）；若按 0.01 的跳动点，被跟踪的档位只覆盖几美元，在 K 线尺度上任何墙单都失去意义。每个合约、每种网格各有一个模型；改变步长就会创建一个新的订单簿。

参数设置

怎么用

• 把流动性墙和 DOM 剖面一起打开：剖面显示当前订单簿，墙单显示哪些价位曾经很大、以及持续了多久。
• 除非你清楚该合约订单簿的典型规模，否则把「最小规模」保持在 0；自动规则会随时段自行适应。
• 把一个已撤墙单读作一笔被撤销或被成交的委托；这个叠加层不区分这两种情况。

限制与易错点

• 只有图表打开之后看到的墙单是已知的；在那之前没有墙单历史。
• Rithmic 的深度通过 rithmic-depth-update 数据流到达，并且需要已知的最小跳动价位；加密使用归并后的公开深度数据流。其他 footprint 数据源不向墙单模型供数。
• 一个墙单是数据源报告的挂单流动性；它不保证支撑或阻力，而且不会过滤掉虚假挂单。