DOM 阶梯：Rithmic、NinjaTrader 与 Quantower 上的市场深度

DOM 阶梯在足迹图旁边逐档显示实时订单簿：每个价格上的挂单量、自价差起的累计深度、已离开订单簿价位的时段记忆、本时段的成交量列，以及 Rithmic 上基于 MBO 的冰山徽标。

Senzoukria · 文档 · 更新于 2026 年 9 月

位置

位置
足迹图右侧 DOM 面板，主窗口中默认展开（分离出的图表窗格中默认关闭）；通过「DOM 设置」按钮配置；在 Rithmic 上可分离到第二块屏幕
默认值
面板宽度 200 px，每侧档数「全部」，大单 ≥ 40
数据源
Rithmic（直连，获授权时带 MBO）、NinjaTrader 桥接、Quantower 桥接——深度数据结构一致

它做什么

每个连接器都发出相同的深度快照：买盘和卖盘按最优优先排序，带价格和挂单量。切换合约时面板先做一次性拉取作为种子，随后监听实时事件，并以约 15 Hz 合并更新。存在图表时，行会对齐图表的价格刻度，让每一档正对其价格；在分离窗口中，阶梯把买卖两侧上下堆叠。

每一行画出挂单量，以及自最优价向外的累计量。顶部的买卖盘计量条显示买盘占总深度的比例（0.5 = 均衡）。挂单量达到大单阈值的行会使用该侧更亮的颜色。本时段早前出现过、但已不在实时订单簿中的价格，会以淡化的记忆行保留，显示最后看到的挂单量，每侧最多 4 000 档。

四个成交列——VOL@BID、VOL@ASK、DELTA、TOTAL——依据图表的时段分布图，显示本时段每个价格上的成交量。当在已加载历史中找到时段分隔时，其范围标签写「SESSION · 自 hh:mm」；当这些数字覆盖的是整个已加载区间时，则写「⚠ LOADED · 自 dd/mm hh:mm」。在分离窗口中这些列显示「—」并附说明。

在启用逐笔委托（MBO）订单簿的 Rithmic 上，同一委托 ID 至少补单两次的档位会带上 ⟳N 徽标：这是观测到的冰山，不是启发式猜测。桥接和 Quantower 不提供 MBO，那里没有该徽标。

设置

DOM 设置浮层（持久化在浏览器存储中）
设置默认值影响
面板宽度200 px（140–900）DOM 面板的宽度；首次启动时随成交量列一次性加宽，使数字放得下
每侧档数全部（取消勾选「全部」可填数字，10–512，步长 5）网格自最优价延伸和滚动的范围；「全部」= 整个已知订单簿，实时档位加时段记忆
大单 ≥40从该挂单量起把一行高亮为大单；填 0 关闭高亮
回到价差—滚动之后出现的按钮，把阶梯重新居中到最优买卖价

怎么用

在阶梯上滚动即可查看深度；设置里的帮助文字已经说明：淡化的档位曾在本时段出现，现在已不在实时订单簿中。

把「大单 ≥」设为对你的合约而言不寻常的量：40 适合 MNQ 这一量级的订单簿；大合约 ES 的订单簿需要更高的值。

局限与陷阱

  • 「正在等待深度事件…」表示尚未收到任何快照；若持续如此，请检查数据订阅是否启用了 L2 深度。面板绝不会断言一个它没有测到的授权问题。
  • 后端发出的实时数据每侧上限为 512 档；记忆行可以更远。
  • 深度数据由供应商计费；Rithmic 上的 MBO 可用性可能是间歇性的，快照携带时才用徽标显示。

其他语言版本

常见问题

为什么阶梯在 Rithmic 和 NinjaTrader 桥接上看起来不一样？
阶梯本身与数据源无关。Rithmic 可以额外提供 MBO 冰山和 MBO 徽标；桥接只提供聚合后的 L2 订单簿，所以那些元素是缺失，而不是出了故障。
我能从 DOM 阶梯下单吗？
本文所述的阶梯是一个阅读界面。下单在交易台和下单票据中进行，受账户的防护规则约束；加密货币数据源仅供分析，不路由任何订单。
成交量列上方的「⚠ LOADED」是什么意思？
已加载历史中没有找到至少 45 分钟的时段分隔，因此这些成交量覆盖的是全部已加载数据——可能跨越好几天。该标签是在提醒，而不是把它称作一个时段。