Scala DOM: profondità di mercato su Rithmic, NinjaTrader e Quantower
La scala DOM mostra il book degli ordini in diretta livello per livello accanto al footprint: taglia in attesa per prezzo, profondità cumulata dallo spread, memoria di sessione dei prezzi usciti dal book, colonne del volume eseguito della sessione e badge iceberg MBO su Rithmic.
Senzoukria · Documentazione · Aggiornato a settembre 2026
Dove trovarlo
- Dove
- Grafico footprint, pannello DOM a destra, aperto per impostazione predefinita nella finestra principale (chiuso in un riquadro staccato); impostazioni dal pulsante « Impostazioni DOM »; staccabile su un secondo schermo con Rithmic
- Predefinito
- Larghezza del pannello 200 px, Livelli per lato « Tutti », Ordini grandi ≥ 40
- Fonti
- Rithmic (diretto, con MBO quando concesso), bridge NinjaTrader, bridge Quantower — payload di profondità identico
Che cosa fa
Ogni connettore emette lo stesso snapshot di profondità: bid e ask ordinati a partire dal migliore, con prezzo e volume in attesa. Il pannello si innesca con una richiesta una tantum al cambio di simbolo, poi ascolta l'evento in diretta e riunisce gli aggiornamenti a circa 15 Hz. Le righe sono allineate alla scala dei prezzi del grafico quando un grafico è presente, così ogni livello sta davanti al suo prezzo; in una finestra staccata la scala impila i due lati.
Ogni riga disegna la taglia in attesa e la taglia cumulata a partire dal prezzo migliore verso l'esterno. Un indicatore bid/ask in alto mostra la quota bid sulla profondità totale (0,5 = equilibrio). Le righe la cui taglia raggiunge la soglia degli ordini grandi ricevono il colore più acceso del loro lato. I prezzi visti prima nella sessione ma non più presenti nel book live restano come righe di memoria attenuate con l'ultima taglia vista, fino a 4.000 livelli per lato.
Quattro colonne eseguite — VOL@BID, VOL@ASK, DELTA, TOTALE — mostrano il volume negoziato della sessione a ogni prezzo, preso dal profilo di sessione del grafico. La loro etichetta di perimetro dice « SESSIONE · dalle hh:mm » quando è stata trovata un'interruzione di sessione nello storico caricato, e « ⚠ CARICATO · dal gg/mm hh:mm » quando i numeri coprono invece l'intero intervallo caricato. In una finestra staccata queste colonne mostrano « — » con una spiegazione.
Su Rithmic con il book ordine per ordine (MBO), un livello ricaricato almeno due volte sullo stesso id d'ordine porta un badge ⟳N: un iceberg osservato, non un'euristica. I bridge e Quantower non forniscono l'MBO, quindi lì il badge non compare.
Impostazioni
| Impostazione | Predefinito | Che cosa cambia |
|---|---|---|
| Larghezza del pannello | 200 px (140–900) | Larghezza del pannello DOM; allargato una volta al primo avvio con le colonne eseguite perché i numeri ci stiano |
| Livelli per lato | Tutti (togli « Tutti » per un numero, 10–512, passo 5) | Fin dove si estende e scorre la griglia a partire dal prezzo migliore; « Tutti » = tutto il book noto, live più memoria di sessione |
| Ordini grandi ≥ | 40 | Taglia in attesa dalla quale una riga è evidenziata come ordine grande; 0 disattiva l'evidenziazione |
| Torna allo spread | — | Pulsante mostrato dopo lo scorrimento, per ricentrare la scala sul miglior bid/ask |
Come usarla
Scorri sulla scala per esplorare la profondità; il testo d'aiuto nelle impostazioni lo dice: i livelli attenuati sono stati visti prima nella sessione e non sono più nel book live.
Imposta « Ordini grandi ≥ » sulla taglia che è insolita per il tuo contratto: 40 va bene per book di classe MNQ; un book ES a taglia piena richiede un valore più alto.
Limiti e trappole
- « In attesa di eventi di profondità… » significa che non è arrivato alcuno snapshot; se persiste, verifica che la profondità L2 sia attiva sulla sottoscrizione dati. Il pannello non afferma mai un problema di diritti che non ha misurato.
- Il lato live è limitato a 512 livelli per lato dall'emissione del backend; le righe di memoria vanno oltre.
- I dati di profondità sono fatturati dal fornitore; la disponibilità dell'MBO su Rithmic può essere intermittente ed è segnalata da un badge quando lo snapshot la porta.
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Domande frequenti
- Perché la scala appare diversa su Rithmic e sul bridge NinjaTrader?
- La scala in sé è indipendente dalla fonte. Rithmic può aggiungere gli iceberg MBO e un badge MBO; i bridge consegnano soltanto un book L2 aggregato, quindi quegli elementi mancano, non sono guasti.
- Posso operare dalla scala DOM?
- La scala documentata qui è una superficie di lettura. L'inserimento ordini vive nel banco di trading e nel ticket, soggetto alle protezioni del conto; i flussi crypto servono solo all'analisi e non instradano alcun ordine.
- Che cosa significa « ⚠ CARICATO » sopra le colonne eseguite?
- Nello storico caricato non è stata trovata alcuna interruzione di sessione di almeno 45 minuti, quindi i volumi eseguiti coprono tutto ciò che è caricato — forse più giorni. L'etichetta avvisa invece di chiamare sessione quell'insieme.