Лестница DOM: глубина рынка на Rithmic, NinjaTrader и Quantower
Лестница DOM показывает живой стакан уровень за уровнем рядом с футпринтом: выставленный объём на каждой цене, накопленную глубину от спреда, память сессии о ценах, ушедших из стакана, колонки исполненного объёма за сессию и значки айсбергов MBO на Rithmic.
Senzoukria · Документация · Обновлено: сентябрь 2026
Где найти
- Где
- График футпринта, правая панель DOM, открыта по умолчанию в главном окне (закрыта в отсоединённой панели графика); настройки по кнопке «Настройки DOM»; отсоединяется на второй экран на Rithmic
- По умолчанию
- Ширина панели 200 px, уровней на сторону «Все», крупные заявки ≥ 40
- Источники
- Rithmic (напрямую, с MBO при наличии прав), мост NinjaTrader, мост Quantower — одинаковый формат глубины
Что она делает
Каждый коннектор отдаёт один и тот же снимок глубины: bid и ask, отсортированные от лучшей цены, с ценой и выставленным объёмом. Панель заполняется разовым запросом при смене символа, затем слушает живое событие и объединяет обновления примерно на 15 Гц. Строки выравниваются по ценовой шкале графика, когда график есть, поэтому уровень стоит напротив своей цены; в отсоединённом окне лестница складывает две стороны одна под другой.
В каждой строке рисуются выставленный объём и накопленный объём от лучшей цены наружу. Индикатор bid/ask сверху показывает долю bid в общей глубине (0,5 — равновесие). Строки, чей объём достигает порога крупной заявки, получают более яркий цвет своей стороны. Цены, которые встречались раньше в сессии, но которых уже нет в живом стакане, остаются приглушёнными строками памяти с последним увиденным объёмом — до 4 000 уровней на сторону.
Четыре колонки исполненного — VOL@BID, VOL@ASK, DELTA, TOTAL — показывают торгованный за сессию объём на каждой цене из профиля сессии графика. Подпись их охвата говорит «СЕССИЯ · с чч:мм», когда в загруженной истории найден перерыв сессии, и «⚠ ЗАГРУЖЕНО · с дд/мм чч:мм», когда числа покрывают весь загруженный диапазон. В отсоединённом окне эти колонки показывают «—» с пояснением.
На Rithmic со стаканом по каждой заявке (MBO) уровень, который не менее двух раз пополнялся по одному и тому же идентификатору заявки, получает значок ⟳N: это наблюдённый айсберг, а не эвристика. Мосты и Quantower MBO не отдают, поэтому там значка нет.
Настройки
| Настройка | По умолчанию | На что влияет |
|---|---|---|
| Ширина панели | 200 px (140–900) | Ширина панели DOM; при первом запуске расширена один раз вместе с колонками исполненного, чтобы числа помещались |
| Уровней на сторону | Все (снимите «Все», чтобы задать число, 10–512, шаг 5) | Насколько далеко сетка расходится и прокручивается от лучшей цены; «Все» — весь известный стакан, живой плюс память сессии |
| Крупные заявки ≥ | 40 | Выставленный объём, начиная с которого строка подсвечивается как крупная заявка; 0 отключает подсветку |
| Назад к спреду | — | Кнопка появляется после прокрутки и возвращает лестницу к лучшим bid и ask |
Как этим пользоваться
Прокручивайте лестницу, чтобы изучить глубину; подсказка в настройках говорит прямо: приглушённые уровни наблюдались ранее в сессии и больше не входят в живой стакан.
Задайте «Крупные заявки ≥» тем объёмом, который необычен для вашего контракта: 40 подходит стаканам класса MNQ; полноразмерному ES нужно значение выше.
Ограничения и подводные камни
- «Ожидание событий глубины…» означает, что снимок ещё не пришёл; если надпись держится, проверьте, включена ли глубина L2 в вашей подписке на данные. Панель никогда не утверждает проблему с правами доступа, которую не измерила.
- Живая сторона ограничена 512 уровнями на сторону на стороне бэкенда; строки памяти идут дальше.
- Данные о глубине тарифицируются поставщиком; доступность MBO на Rithmic бывает прерывистой и обозначается значком, когда снимок её несёт.
Связанные страницы
- Как читать DOM
- Руководство по торговле по DOM и глубине рынка
- Слой микроструктуры
- Тепловая карта ликвидности: разбор
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Почему лестница выглядит по-разному на Rithmic и на мосту NinjaTrader?
- Сама лестница не зависит от источника. Rithmic может добавить айсберги MBO и значок MBO; мосты отдают только агрегированный стакан L2, поэтому этих элементов там нет — они не сломаны, их просто нечем наполнить.
- Можно ли торговать прямо из лестницы DOM?
- Описанная здесь лестница — поверхность для чтения. Выставление заявок живёт в торговой панели и в ордерном тикете, с учётом ограничителей счёта; криптовалютные потоки предназначены только для анализа и никаких заявок не маршрутизируют.
- Что означает «⚠ ЗАГРУЖЕНО» над колонками исполненного?
- В загруженной истории не нашлось перерыва сессии длиной хотя бы 45 минут, поэтому исполненные объёмы покрывают всё загруженное — возможно, несколько дней. Подпись предупреждает об этом, вместо того чтобы называть такой отрезок сессией.