Profilo DOM (memoria di profondità della sessione)

A cosa serve

Ogni livello di prezzo dell'ultimo book ricevuto è disegnato come una barra ancorata al bordo destro dell'area del grafico, all'altezza esatta del suo prezzo. Bid e ask sono sovrapposti sullo stesso livello: il lato dominante è dipinto all'opacità scelta e l'altro al 43 % di essa. I livelli non più presenti nel book live ma visti prima nella sessione vengono disegnati dalla memoria al 60 % dell'alfa attenuata, con la loro ultima size nota in un'etichetta smorzata: è questo che rende il profilo leggibile tanto quanto la scala.

La memoria lavora su due percorsi. Per ogni evento di profondità — misurato su Rithmic tra 37 e 65 al secondo a regime, con picchi a 174 — i livelli del payload vengono scritti in due mappe (prezzo → ultimo volume) senza allocazioni. Per ogni fotogramma disegnato la memoria viene sfoltita, il book live escluso, e gli array dei livelli ricordati ricostruiti. Se né la memoria né i prezzi live sono cambiati, si riusa l'uscita precedente. Il grafico possiede l'istanza di memoria; la scala DOM legge la stessa istanza, così entrambe mostrano gli stessi livelli ricordati in un'unica finestra.

Le barre sono normalizzate sui livelli visibili a schermo, non su tutto il book, così un grosso livello lontano non può schiacciare quelle visibili. Quando una riga di tick è sotto i 4 px, i tick sono raggruppati per potenze di due e ogni riga mostra il suo livello più grande; sopra, una riga per tick.

Impostazioni

Come usarlo

Lascia attiva la sovrapposizione per vedere la liquidità in attesa davanti al prezzo senza aprire la scala. Leggi il colore dominante su un livello come il lato in attesa più grande. Le barre attenuate sono storia: un livello che il flusso mostrava prima e che da allora è uscito dalla sua finestra aggregata, con la size vista per ultima. Non sono un'affermazione che l'ordine sia ancora lì.

Le righe con copertura parziale — sotto il pavimento bid noto o sopra il soffitto ask noto del flusso — sono disegnate al 45 % di alfa, così un book troncato non viene scambiato per un book sottile. Usa la size minima per togliere rumore sugli strumenti con molti livelli da un solo lotto.

Limiti e trappole

• I flussi L2 aggregati pubblicano una finestra di circa 10–20 livelli per lato; tutto il resto è memoria, e la memoria è limitata a 4.000 livelli per lato in base alla distanza dal prezzo corrente.
• Una finestra staccata ha un registro di memoria proprio; lì la scala resta solo in diretta.
• Il profilo eseguito bid/ask di sessione mostrato nelle colonne VOL BID / VOL ASK / DELTA / TOTAL della scala è costruito dalle barre del grafico, non dal flusso di profondità, con lo stesso taglio di sessione a 45 minuti del profilo di volume e una capienza di 8.192 tick.
• I dati di profondità sono fatturati e autorizzati dal fornitore; senza book non c'è profilo, e la sovrapposizione non può certificare che il flusso sia completo.