MBP-10 (libro por precio de diez niveles)

Definición

El libro por precio agrega todas las órdenes en reposo de un precio en un solo tamaño. MBP-10 limita la vista a los diez mejores precios por lado y publica el estado de esos niveles cada vez que algo cambia en ellos. Cada registro describe por tanto el tope del libro tras el suceso, incluidos el precio y el tamaño de cada nivel y, cuando la fuente lo publica, el número de órdenes de ese nivel.

Cuánto mercado muestran diez niveles

Qué no puede mostrar

• Muros que descansen a más de diez ticks del interior.
• Órdenes individuales, su posición en la cola o su cancelación; eso exige market by order.
• El tamaño implícito frente al directo, salvo que el proveedor los separe.
• Historial que no se grabó: una sesión MBP-10 en vivo empieza cuando se conecta.

En Senzoukria

Con una clave de Databento y una licencia en vivo de GLBX.MDP3, la heatmap se suscribe a un libro MBP-10 por contrato. Cada registro lleva los diez mejores niveles tras el suceso y se aplica como una foto, no como un delta; el libro se publica a la heatmap a unas 30 actualizaciones por segundo, ya que dibujar más rápido solo quemaría procesador. Los niveles sin precio o con tamaño cero se descartan, así que un nivel vacío no puede convertirse en un muro fantasma. El libro no se repite al conectar: horas de profundidad antigua no tienen nada que hacer en una heatmap en vivo. Si la licencia no cubre el esquema, el rechazo de la pasarela («Not authorized for mbp-10 schema») termina la sesión como un rechazo en lugar de reintentar cada 30 segundos, y la heatmap necesita esa profundidad L2 para dibujar algo.

Errores habituales

• Leer el borde de una heatmap de diez niveles como el borde de la liquidez del mercado.
• Comparar una heatmap de diez niveles con otra construida con un flujo más profundo y culpar al renderizado.
• Suponer que una clave de datos con licencia para operaciones cubre también MBP-10.