MBP-10 est-il la même chose que le Level 2 ?

C'est une forme de données Level 2 : de la profondeur agrégée par prix, limitée à dix niveaux par côté. D'autres flux Level 2 peuvent porter plus ou moins de niveaux, ou des ordres individuels.

Pourquoi ma heatmap ne montre-t-elle rien loin du prix ?

Avec un flux à dix niveaux, rien au-delà de dix ticks du meilleur bid ou du meilleur ask n'est jamais reçu. Sur l'ES, cela fait 2,50 points de chaque côté ; une vue plus large exige un flux plus profond.

MBP-10 (market by price à dix niveaux)

MBP-10 est un format de carnet market by price qui porte les dix meilleurs niveaux de prix de chaque côté, avec la taille au repos à chaque niveau, à chaque mise à jour du carnet. C'est le format de profondeur employé par le schéma à dix niveaux de Databento et celui que lit la heatmap Databento de Senzoukria : assez pour voir l'intérieur du carnet, pas assez pour voir la liquidité au-delà de dix niveaux.

Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026

Définition

Le market by price agrège en une seule taille tous les ordres au repos à un prix. MBP-10 limite la vue aux dix meilleurs prix par côté et publie l'état de ces niveaux chaque fois que quelque chose y change. Chaque enregistrement décrit donc le haut du carnet après l'événement, avec le prix et la taille de chaque niveau et, là où la source le publie, le nombre d'ordres à ce niveau.

Quelle part du marché montrent dix niveaux

Plage de prix couverte par dix niveaux par côté, au tick du contrat
Contrat	Tick	Dix niveaux
ES / MES	0,25	2,50 points d'indice
NQ / MNQ	0,25	2,50 points d'indice
CL	0,01	0,10 dollar
ZN	1/64 = 0,015625	0,15625 point

Ce qu'il ne peut pas montrer

Les murs posés à plus de dix ticks de l'intérieur du carnet.
Les ordres individuels, leur position dans la file ou leur annulation ; cela exige du market by order.
La taille implicite par rapport à la taille directe, sauf si le prestataire les sépare.
L'historique qui n'a pas été enregistré : une session MBP-10 en direct commence quand elle se connecte.

Dans Senzoukria

Avec une clé Databento et une licence live sur GLBX.MDP3, la heatmap souscrit à un carnet MBP-10 par contrat. Chaque enregistrement porte les dix meilleurs niveaux après l'événement et est appliqué comme un instantané, non comme un delta ; le carnet est publié vers la heatmap à environ 30 mises à jour par seconde, puisque dessiner plus vite ne ferait que brûler du processeur. Les niveaux sans prix ou de taille nulle sont écartés, si bien qu'un niveau vide ne peut pas devenir un mur fantôme. Le carnet n'est pas rejoué à la connexion : des heures de profondeur ancienne n'ont rien à faire sur une heatmap en direct. Si la licence ne couvre pas le schéma, le refus de la passerelle (« Not authorized for mbp-10 schema ») termine la session comme un refus au lieu de réessayer toutes les 30 secondes, et la heatmap a besoin de cette profondeur L2 pour dessiner quoi que ce soit.

Erreurs courantes

Lire le bord d'une heatmap à dix niveaux comme le bord de la liquidité du marché.
Comparer une heatmap à dix niveaux à une heatmap bâtie sur un flux plus profond et incriminer le rendu.
Supposer qu'une clé de données licenciée pour les transactions couvre aussi le MBP-10.

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Questions fréquentes

MBP-10 est-il la même chose que le Level 2 ?: C'est une forme de données Level 2 : de la profondeur agrégée par prix, limitée à dix niveaux par côté. D'autres flux Level 2 peuvent porter plus ou moins de niveaux, ou des ordres individuels.
Pourquoi ma heatmap ne montre-t-elle rien loin du prix ?: Avec un flux à dix niveaux, rien au-delà de dix ticks du meilleur bid ou du meilleur ask n'est jamais reçu. Sur l'ES, cela fait 2,50 points de chaque côté ; une vue plus large exige un flux plus profond.