MBP-10 — это то же, что Level 2?

Это одна из форм данных Level 2: агрегированная глубина по цене, ограниченная десятью уровнями с каждой стороны. Другие потоки Level 2 способны несть больше или меньше уровней либо отдельные заявки.

Почему моя тепловая карта ничего не показывает далеко от цены?

При десятиуровневом потоке всё, что дальше десяти тиков от лучшего бида или аска, вообще не получается. На ES это 2,50 пункта с каждой стороны; для более широкого вида нужен более глубокий поток.

Senzoukria · Глоссарий

MBP-10

MBP-10 — это формат стакана market by price, который несёт десять лучших ценовых уровней с каждой стороны вместе со стоящим размером на каждом уровне при каждом обновлении стакана. Это формат глубины, который Databento использует для своей схемы десятиуровневого стакана и который читает тепловая карта Databento в Senzoukria: достаточно, чтобы видеть внутреннюю часть стакана, и недостаточно, чтобы видеть ликвидность за десятью уровнями.

Обновлено: сентябрь 2026Опубликовано: 8 октября 2026 г.

На этой странице

Определение
Сколько рынка показывают десять уровней
Чего она показать не может
В Senzoukria
Частые ошибки
См. также
В этом же разделе
Эта страница на других языках
Частые вопросы

Определение

Market by price агрегирует все стоящие заявки на цене в один размер. MBP-10 ограничивает вид десятью лучшими ценами с каждой стороны и публикует состояние этих уровней каждый раз, когда в них что-то меняется. Поэтому каждая запись описывает верхушку стакана после события, включая цену и размер каждого уровня, а там, где источник это публикует, и число заявок на уровне.

Сколько рынка показывают десять уровней

Ценовой диапазон, покрываемый десятью уровнями с каждой стороны, при тике контракта
Контракт	Тик	Десять уровней
ES / MES	0,25	2,50 пункта индекса
NQ / MNQ	0,25	2,50 пункта индекса
CL	0,01	0,10 доллара
ZN	1/64 = 0,015625	0,15625 пункта

Чего она показать не может

Стены, стоящие дальше десяти тиков от внутренней части стакана.
Отдельные заявки, их позицию в очереди и их снятие; для этого нужен market by order.
Подразумеваемый размер в отличие от прямого, если поставщик их не разделяет.
Историю, которую не записывали: живая сессия MBP-10 начинается в момент подключения.

В Senzoukria

С ключом Databento и живой лицензией GLBX.MDP3 тепловая карта подписывается на стакан MBP-10 по контракту. Каждая запись несёт десять лучших уровней после события и применяется как снимок, а не как дельта; стакан публикуется в тепловую карту примерно 30 раз в секунду, поскольку рисовать быстрее значило бы лишь жечь процессорное время. Уровни без цены или с нулевым размером отбрасываются, поэтому пустой уровень не способен стать фантомной стеной. Стакан не переигрывается при подключении: часам старой глубины на живой тепловой карте делать нечего. Если лицензия схему не покрывает, отказ шлюза («Not authorized for mbp-10 schema») завершает сессию отказом, а не повторами каждые 30 секунд, а без этой глубины L2 тепловая карта нарисовать ничего не способна.

Частые ошибки

Читать край десятиуровневой тепловой карты как край ликвидности рынка.
Сравнивать десятиуровневую тепловую карту с построенной по более глубокому потоку и винить отрисовку.
Считать, что ключ данных, лицензированный на сделки, покрывает и MBP-10.

В этом же разделе

Эта страница на других языках

Частые вопросы

MBP-10 — это то же, что Level 2?: Это одна из форм данных Level 2: агрегированная глубина по цене, ограниченная десятью уровнями с каждой стороны. Другие потоки Level 2 способны несть больше или меньше уровней либо отдельные заявки.
Почему моя тепловая карта ничего не показывает далеко от цены?: При десятиуровневом потоке всё, что дальше десяти тиков от лучшего бида или аска, вообще не получается. На ES это 2,50 пункта с каждой стороны; для более широкого вида нужен более глубокий поток.