Склеенный поток менее точен?

Его значения верны в те моменты, о которых он сообщает, но он опускает то, что произошло между ними. Для цены и итогов это бывает приемлемо; для изучения динамики стакана это реальная потеря.

Как понять, склеен ли мой поток?

Спросите поставщика или проверьте в его документации частоты обновления и то, доставляет ли он каждое событие стакана. Поток, который обновляется с фиксированной частотой независимо от активности, — признак склейки.

Senzoukria · Глоссарий

Склейка данных

Склейка — это практика объединения нескольких обновлений рыночных данных в одно, обычно отправкой только последнего состояния уровня цены или котировки через интервалы вместо каждого изменения. Она экономит полосу и обработку, но скрывает промежуточные состояния: мерцавшие котировки, ликвидность, которая появилась и исчезла между двумя снимками, и последовательность отдельных сделок.

Обновлено: сентябрь 2026Опубликовано: 8 октября 2026 г.

На этой странице

Определение
Расчёт на примере
Что скрывает склейка
Склейка потока против обновления экрана
В Senzoukria
Частые ошибки
См. также
В этом же разделе
Эта страница на других языках
Частые вопросы

Определение

Не склеенный поток доставляет каждое событие по порядку. Склеенный поток доставляет текущее состояние с меньшей частотой: если уровень изменился пять раз с последнего обновления, потребитель получает только пятое значение. Склейка применима к котировкам, к глубине и, в агрегированном виде, к сделкам.

Расчёт на примере

Уровень цены меняется 120 раз за одну секунду по мере добавления и снятия заявок. Не склеенный поток доставляет 120 обновлений. Поток, склеенный до 10 обновлений в секунду, доставляет максимум 10 состояний и никогда не показывает остальные 110. Экран, обновляющийся 30 раз в секунду, способен показать максимум 30 состояний, даже когда все 120 были получены и применены.

Что скрывает склейка

Мерцающие заявки и короткоживущую ликвидность, которые важны всем, кто изучает снятие и наращивание.
Точный порядок изменений котировок относительно сделок.
Отдельные сделки, когда сделки агрегируются в одну за интервал или на цену.
Динамику очереди, которую восстанавливает только полный поток событий.

Склейка потока против обновления экрана

Эти две вещи часто путают. Если поток не склеен, каждое событие доходит до приложения и применяется к его состоянию; экран затем показывает это состояние со своей частотой обновления. Итоги, построенные из событий, например объём на цене и дельта, остаются точными. Если же склеен сам поток, пропущенные события до приложения не доходят, и никакой экран их не восстановит.

В Senzoukria

Футпринт агрегирует каждую полученную сделку. Пути отображения обновляются с ограниченной частотой: стакан Databento публикуется в тепловую карту примерно 30 раз в секунду, а поток позиций брокера сливается до максимум 4 обновлений в секунду на инструмент, причём открытие, закрытие и переворот позиции публикуются немедленно. Это решения отображения, применённые после прихода данных, а не склейка потока.

Частые ошибки

Изучать спуфинг или снятую ликвидность на склеенном потоке глубины.
Винить частоту кадров экрана в событиях, которые поток никогда не отправлял.
Сравнивать число сделок из агрегированного потока сделок с неагрегированным.

В этом же разделе

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Склеенный поток менее точен?: Его значения верны в те моменты, о которых он сообщает, но он опускает то, что произошло между ними. Для цены и итогов это бывает приемлемо; для изучения динамики стакана это реальная потеря.
Как понять, склеен ли мой поток?: Спросите поставщика или проверьте в его документации частоты обновления и то, доставляет ли он каждое событие стакана. Поток, который обновляется с фиксированной частотой независимо от активности, — признак склейки.