Агрегированные сделки (aggTrades)

Агрегированные сделки, или aggTrades, — это компактные записи сделок Binance, в которых исполнения, порождённые одной заявкой тейкера по одной цене, объединены в одно событие с суммарным количеством. Поэтому один aggTrade считает одну агрессивную заявку, а не одно исполнение, и несёт флаг мейкера, по которому определяется сторона агрессора.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Определение и поля

Когда заявка тейкера сметает несколько лежащих в стакане заявок по одной цене, биржа порождает по одному исполнению на каждую из них. Поток агрегированных сделок Binance и его архивы объединяют эти исполнения в одну запись: идентификатор агрегата, цена, суммарное количество, первый и последний идентификаторы исходных сделок, метка времени и флаг, был ли покупатель мейкером. Если покупатель был мейкером, значит ликвидность забрал продавец и сделка агрессивна на продажу; иначе — агрессивна на покупку.

Для футпринта такое представление ничего не теряет. Объём по цене и по стороне от объединения не меняется, и дельта, посчитанная как объём по ask минус объём по bid на каждом уровне, выходит той же. Меняется счёт: график с числом событий показывает агрессивные заявки, а не сырые исполнения.

  • Одна запись на заявку тейкера по одной цене, количество суммируется.
  • Флаг мейкера у покупателя даёт сторону агрессора без правила тика.
  • Упорядоченные идентификаторы позволяют заметить разрыв, когда поток теряет сообщения.

Почему футпринту удобнее этот формат

  • Меньше сообщений на тот же объём, что важно на активных парах в быстрые сессии.
  • Сторона агрессора указана явно, поэтому дельта — это измерение, а не оценка.
  • Исторические архивы публикуются в том же формате, так что восстановленная история совпадает с живым соглашением.
  • Распределение размеров сделок считается по заявкам — ближе к тому, что и должен показывать фильтр крупных сделок.

В Senzoukria

Источники Binance Spot и Binance USD-M Perp читают поток aggTrade вживую, а путь истории крипты восстанавливает ячейки bid × ask из архивов aggTrades биржи — архива, который даёт и количество, и сторону для прошедших сессий. При первой загрузке график импортирует недавние сделки, затем продолжает из потока; если поток какое-то время остаётся пустым, подключение сообщает об этом, вместо того чтобы рисовать плоские бары.

Каждый aggTrade хранится вместе с номиналом, а не только с количеством в базовом активе, поэтому футпринт, пузыри крупных сделок и индикаторы размера сделок переключают единицы согласованно. Поскольку запись соответствует одной агрессивной заявке, индикаторы числа и размера сделок на крипте считают заявки. Руководство по крипте ссылается на журнал сборки, где измерено на BTCUSDT Spot, во что на практике обходится восстановление текущего дня bid × ask из этих архивов.

Типичные ошибки

  • Сравнивать число aggTrades с числом сырых сделок из другого потока и читать разницу как потерю данных.
  • Переворачивать флаг мейкера: «покупатель — мейкер» означает, что агрессором был продавец.
  • Считать, что Bybit агрегирует так же и помечает так же; его поле стороны нужно проверять отдельно.
  • Читать одну крупную aggTrade как намерение одного участника: это одна заявка, и кто её отправил — неизвестно.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Меняют ли aggTrades дельту по сравнению с сырыми сделками?
Нет. Объединение исполнений одной заявки тейкера по одной цене суммирует количества на той же стороне и на той же цене, поэтому объём по ask, объём по bid и их разность по уровню идентичны. Отличаются только счётчики: aggTrades считают агрессивные заявки, сырые сделки — исполнения.
Можно ли восстановить стакан по aggTrades?
Нет. Они записывают то, что исполнилось, а не то, что стояло в книге и было снято. Исторической тепловой карте нужна записанная глубина за период, которая на крипте приходит из отдельного источника истории стакана. Архив сделок не покажет заявку, которая так и не торговалась.