Агрегированная глубина против потока по заявкам
Агрегированная глубина сообщает один суммарный объём на ценовой уровень, а глубина по каждой заявке (market by order, MBO) сообщает каждую отдельную пассивную заявку с её идентификатором, объёмом и местом в очереди. Оба потока описывают один и тот же стакан, но только поток по заявкам позволяет платформе проследить заявку через всю её жизнь и отделить отмены от исполнений.
Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026
Что несёт каждый поток
| Агрегированный (market by price) | По каждой заявке (market by order) | |
|---|---|---|
| Содержимое сообщения | Цена, сторона, суммарный объём, число заявок | Идентификатор заявки, цена, сторона, объём, приоритет |
| Позиция в очереди | Недоступна | Выводима из приоритета |
| Отмена, изменение или исполнение | Только чистое изменение итога | Каждое событие отнесено к заявке |
| Трафик | Ниже | Выше |
| Права на данные | Зависят от подписки на данные | Отдельные права там, где поток предлагается |
Что можно вывести из итогов, а что нельзя
- Падение суммарного объёма на уровне говорит, что объём ушёл; оно не говорит, отменила ли его одна заявка или десять заявок урезали себя.
- Сопоставление уменьшения со сделкой на той же цене и в то же время поддерживает чтение, что объём был исполнен; оно не доказывает, какая именно заявка исполнилась.
- Доливка айсберга видна как повторяющееся пополнение в обоих потоках, но только поток по заявкам показывает, одна это заявка или каждый раз новые.
- Позиция в очереди — сколько объёма стоит перед вашей заявкой на цене — требует потока по каждой заявке.
Какие биржи что дают
CME документирует и поток market by price, и поток market by order для своих фьючерсов; какой из них дойдёт до платформы, решают права, привязанные к подписке на данные, а не код платформы. Криптовалютные биржи, как правило, публикуют агрегированные снимки глубины и разностные обновления по публичным вебсокетам, без идентификаторов заявок.
В Senzoukria
Экран тепловой карты рисует глубину из того потока, который даёт подключение. Функции, которым нужен поток по каждой заявке, говорят об этом: пустое состояние панели трекера ликвидности гласит, что ей нужен поток по каждой заявке (MBO), потому что она читает жизнь каждой заявки, а не только видимые итоги. Показания, выведенные из агрегированной глубины, несут подсказку «выведено из агрегированного стакана — никогда не выдаётся за наблюдение MBO».
Рыночные данные тарифицирует поставщик, и права на глубину входят в эту подписку; приложение не подменяет агрегированный поток выведенным представлением по заявкам.
Частые ошибки
- Ожидать позицию в очереди или отслеживание отдельных заявок от агрегированного потока.
- Считать, что платформа, рекламирующая тепловую карту, получает полный поток по каждой заявке.
- Сравнивать картины глубины из двух потоков так, будто у них одинаковое покрытие.
См. также
- Программы для DOM: что проверить
- Тепловая карта
- Футпринт, хитмап и DOM: в чём разница
- Перевыставление котировок
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Нужны ли данные по каждой заявке, чтобы пользоваться тепловой картой?
- Нет. Тепловая карта рисует суммарный лежащий объём по ценам во времени, и агрегированная глубина это даёт. Поток по каждой заявке добавляет возможность относить изменения к конкретным заявкам, а на этом работают трекер ликвидности и оценки очереди. Картина та же; различается отнесение.
- Может ли агрегированная глубина отличить отмену от исполнения?
- Только выводом. Если итог уровня падает в тот же момент, когда на этой цене печатается сделка подходящего объёма, падение согласуется с исполнением. Если принта нет, падение было отменой или изменением. Вывод часто верен, но это корреляция двух потоков, а не наблюдаемое событие.
- Почему поток по каждой заявке дороже в обработке?
- Потому что каждое событие заявки — это сообщение. Ликвидный индексный фьючерс порождает намного больше подач, изменений и отмен, чем сделок, поэтому частота сообщений в несколько раз выше, чем у агрегированного потока. Платформе приходится обрабатывать и хранить каждое событие, чтобы восстановить жизни заявок, и это тяжелее, чем поддерживать итоги по ценам.