Алгоритмическая торговля

Алгоритмическая торговля — исполнение торговых решений программой, которая читает рыночные данные и отправляет, изменяет или отменяет заявки по заранее заданным инструкциям; термин охватывает и алгоритмы исполнения, прорабатывающие крупную заявку, и стратегии, решающие, когда торговать.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Два значения термина

В институциональном обиходе алгоритм — чаще инструмент исполнения: программа, которая режет крупную заявку на мелкие, чтобы снизить влияние на рынок, следует за бенчмарком вроде VWAP или выставляет пассивные заявки и подвигает их по мере изменения стакана. Решение о покупке она не принимает — его уже принял человек или другая система.

В розничном обиходе алгоритмическая торговля обычно означает стратегию, которая и решает, и исполняет: программа считает правило на приходящих барах и выставляет заявки при его срабатывании. Механика работы с ордерами у обоих значений общая, но различается, кому принадлежит решение.

Связь с систематической и количественной торговлей

  • Систематическая стратегия — полностью заданный набор правил; исполнять их может человек или программа.
  • Количественная торговля — исследовательская дисциплина: сформулировать проверяемую гипотезу, проверить её на данных с издержками, подтвердить вне выборки.
  • Алгоритмическая торговля — слой исполнения. Можно автоматизировать правило, которое никогда не тестировали, и торговать вручную хорошо проверенное.
  • На практике все три пересекаются, и один исследовательский результат сам по себе не оправдывает автоматизацию на реальном счёте.

Что автоматизация меняет, а что нет

Автоматизация убирает колебания и усталость и гарантирует, что правило применяется одинаково в 09:31 и в 15:45. Она не убирает проскальзывание, риск разрыва связи, отклонённые заявки и разницу между тестом на барах и реальной очередью. Она добавляет собственные сценарии отказа: разрыв связи с открытой позицией, стратегия, продолжающая срабатывать после дыры в данных, забытое неверное значение размера. Именно поэтому реальной автоматизации нужны жёсткие лимиты и ручной стоп, который закрывает всё.

В Senzoukria

Стратегии, написанные в редакторе скриптов, по умолчанию работают на симулированном счёте или в Replay. Необязательный автопилот — это боевая автоматизация десктопа: его взводят явно, введя кодовое слово в панели автопилота; ему нужен совместимый счёт Rithmic с разрешённой маршрутизацией ордеров, открытый график и запущенное приложение, и он применяет лимиты «Максимум контрактов» и «Максимальный дневной убыток». STOP снимает стратегию с боевого взвода и запрашивает закрытие всего; ответ брокера и реальные позиции всё равно нужно проверить. Автоматического повторного взведения после разрыва связи нет. Криптопотоки в десктопе предназначены только для анализа: маршрутизации ордеров на Binance или Bybit нет. ИИ-ассистент может читать состояние автопилота, но работает только на чтение: он никогда не отправляет ордер и не меняет скрипт.

Типичные ошибки

  • Приравнивать «автоматизировано» к «проверено». Программа исполняет ровно то, что ей дали.
  • Запускать боевую автоматизацию, не уточнив правила счёта и проп-фирмы об автоматических заявках.
  • Принимать запрос на закрытие за исполнение. Запрос отправлен; позиция — это то, что сообщает брокер.
  • Оставлять стратегию взведённой, уходя от компьютера, без процедуры на случай разрыва связи.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Алгоритмическая торговля — это то же, что высокочастотная?
Нет. Высокочастотная торговля — подмножество, определяемое очень коротким временем удержания и зависимостью от задержек, обычно с размещением оборудования рядом с биржей. Большая часть алгоритмической торговли, включая скриптовую стратегию на минутных или тиковых барах, высокочастотной не является и в скорости не соревнуется.
Взводит ли бэктест в десктопе автопилот?
Нет. Бэктест, прогон walk-forward и Replay — аналитические шаги на исторических или симулированных данных. Взведение — отдельное осознанное действие в панели автопилота, требующее прав на счёте и настроенных лимитов. Благоприятный результат исследования этого не меняет.
Какие данные читает алгоритмическая стратегия в Senzoukria?
Данные footprint открытого графика: исполненные объёмы bid и ask по ценовым уровням, выведенную из них дельту и цены баров — в том построении баров, которое использует график. Рыночные данные приходят от поставщика, на которого подписан трейдер, и оплачиваются ему же; стратегия видит тот же поток, что показывает график.