Trading algoritmico

Il trading algoritmico è l'esecuzione di decisioni operative da parte di un programma che legge i dati di mercato e invia, modifica o cancella ordini secondo istruzioni predefinite; il termine comprende sia gli algoritmi di esecuzione che lavorano un ordine grande sia le strategie che decidono quando operare.

Senzoukria · Glossario · Aggiornato a settembre 2026

Due significati della stessa parola

Nell'uso istituzionale un algoritmo è spesso uno strumento di esecuzione: un programma che spezza un ordine grande in ordini più piccoli per ridurre l'impatto di mercato, insegue un benchmark come il VWAP, oppure appoggia ordini nel book e li aggiusta man mano che cambia. Non decide se comprare: lo ha già deciso una persona o un altro sistema.

Nell'uso retail, trading algoritmico indica di solito una strategia che decide ed esegue: il programma valuta una regola sulle barre in arrivo e piazza ordini quando la regola scatta. I due significati condividono la meccanica di gestione degli ordini ma differiscono su chi possiede la decisione.

Rapporto con il trading sistematico e quantitativo

  • Una strategia sistematica è un insieme di regole completamente specificato; può essere eseguito a mano o da un programma.
  • Il trading quantitativo è la disciplina di ricerca: formulare un'ipotesi testabile, testarla sui dati con i costi, validarla fuori campione.
  • Il trading algoritmico è lo strato di esecuzione. Una regola mai testata può essere automatizzata, e una regola ben testata può essere operata a mano.
  • In pratica i tre si sovrappongono, e un risultato di ricerca da solo non giustifica l'automazione su un conto live.

Cosa cambia l'automazione e cosa no

L'automazione elimina l'esitazione e la stanchezza e garantisce che la regola sia applicata allo stesso modo alle 09:31 e alle 15:45. Non elimina lo slippage, il rischio di connessione, gli ordini rifiutati né la differenza tra un test su barre e una coda reale. Aggiunge modalità di guasto proprie: una disconnessione con posizione aperta, una strategia che continua a scattare dopo un buco nei dati, un parametro di dimensione lasciato sul valore sbagliato. Sono queste le ragioni per cui un'automazione live ha bisogno di limiti rigidi e di uno stop manuale che chiude tutto.

In Senzoukria

Le strategie scritte nell'editor degli script girano per impostazione predefinita sul conto simulato o in replay. L'autopilota opzionale è l'automazione live del desktop: si arma esplicitamente digitando la parola di armamento nel pannello Autopilota, richiede un conto Rithmic compatibile con l'invio ordini abilitato, un grafico montato e il desktop in esecuzione, e applica i limiti Contratti massimi e Perdita massima giornaliera. STOP disarma la strategia e chiede la chiusura di tutto; la risposta del broker e le posizioni effettive vanno comunque verificate. Non esiste alcun riarmo automatico dopo una disconnessione. I flussi cripto nel desktop sono di sola analisi, senza invio ordini a Binance o Bybit. L'assistente IA può leggere lo stato dell'autopilota ma è in sola lettura: non invia mai un ordine e non modifica mai uno script.

Errori frequenti

  • Equiparare «automatizzato» a «testato». Il programma esegue ciò che gli è stato dato.
  • Far girare un'automazione live senza aver verificato le regole del conto e della prop firm sugli ordini automatici.
  • Scambiare una richiesta di chiusura per un'esecuzione. La richiesta viene inviata; la posizione è quella che riporta il broker.
  • Lasciare una strategia armata mentre ti allontani, senza alcuna procedura per una disconnessione.

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Domande frequenti

Trading algoritmico e trading ad alta frequenza sono la stessa cosa?
No. Il trading ad alta frequenza è un sottoinsieme definito da tempi di mantenimento molto brevi e da una dipendenza dalla latenza, di norma con infrastruttura in colocation. La maggior parte del trading algoritmico, compresa una strategia scritta su barre a 1 minuto o a tick, non è ad alta frequenza e non compete sulla velocità.
Un backtest nel desktop arma l'autopilota?
No. Un backtest, un'esecuzione walk-forward e un replay sono passaggi di analisi su dati storici o simulati. L'armamento è un'azione separata e deliberata nel pannello Autopilota, e richiede i permessi del conto e limiti configurati. Un risultato di ricerca favorevole non cambia nulla di tutto questo.
Quali dati legge una strategia algoritmica in Senzoukria?
I dati footprint del grafico montato: volume bid e ask eseguito per livello di prezzo, il delta che ne deriva e i prezzi delle barre, sulla costruzione di barre usata dal grafico. I dati di mercato arrivano dal fornitore a cui sei abbonato e sono fatturati da lui; la strategia vede lo stesso flusso che il grafico mostra.