Trading algorítmico

Dos sentidos de la palabra

En el uso institucional, un algoritmo suele ser una herramienta de ejecución: un programa que trocea una orden grande en otras más pequeñas para reducir el impacto de mercado, persigue una referencia como el VWAP, o deja órdenes en reposo y las ajusta a medida que cambia el libro. No decide si comprar; eso ya lo decidió una persona u otro sistema.

En el uso minorista, trading algorítmico suele significar una estrategia que decide y ejecuta a la vez: el programa evalúa una regla sobre las barras que llegan y coloca órdenes cuando la regla salta. Los dos sentidos comparten la mecánica del manejo de órdenes, pero se diferencian en quién es dueño de la decisión.

Relación con el trading sistemático y el cuantitativo

• Una estrategia sistemática es un conjunto de reglas totalmente especificado; la puede ejecutar una persona o un programa.
• El trading cuantitativo es la disciplina de investigación: formular una hipótesis contrastable, probarla sobre datos con costes y validarla fuera de muestra.
• El trading algorítmico es la capa de ejecución. Una regla que nunca se probó puede automatizarse, y una regla bien probada puede operarse a mano.
• En la práctica los tres se solapan, y un resultado de investigación por sí solo no justifica automatizar en una cuenta real.

Qué cambia la automatización y qué no

La automatización elimina la duda y el cansancio, y garantiza que la regla se aplique igual a las 09:31 y a las 15:45. No elimina el slippage, el riesgo de conexión, las órdenes rechazadas ni la diferencia entre una prueba sobre barras y una cola real. Añade además sus propios modos de fallo: una desconexión con posición abierta, una estrategia que sigue disparando tras un hueco de datos, un parámetro de tamaño olvidado en el valor equivocado. Por eso una automatización en vivo necesita límites duros y una parada manual que cierre todo.

En Senzoukria

Las estrategias escritas en el editor de scripts se ejecutan por defecto en la cuenta simulada o en replay. El piloto automático opcional es la automatización en vivo del escritorio: se arma explícitamente escribiendo la palabra de armado en su panel, exige una cuenta Rithmic compatible con enrutamiento de órdenes activado, un gráfico montado y el escritorio en marcha, y aplica los límites de contratos máximos y de pérdida diaria máxima. STOP desarma la estrategia y solicita cerrar todo; la respuesta del bróker y las posiciones reales hay que comprobarlas igualmente. No hay rearme automático tras una desconexión. Los flujos cripto del escritorio son solo de análisis, sin enrutamiento de órdenes a Binance ni a Bybit. El asistente de IA puede leer el estado del piloto automático, pero es de solo lectura: nunca envía una orden ni modifica un script.

Errores frecuentes

• Equiparar «automatizado» con «probado». El programa ejecuta lo que se le ha dado.
• Poner en marcha una automatización en vivo sin confirmar las reglas de la cuenta y de la prop firm sobre órdenes automatizadas.
• Dar por hecho que una solicitud de cierre es una ejecución. Se envía una solicitud; la posición es la que reporta el bróker.
• Dejar una estrategia armada al ausentarte, sin ningún procedimiento para una desconexión.