Trading algorithmique

Le trading algorithmique est l'exécution de décisions de trading par un programme qui lit les données de marché et envoie, modifie ou annule des ordres selon des instructions prédéfinies ; le terme couvre aussi bien les algorithmes d'exécution qui travaillent un ordre important que les stratégies qui décident quand trader.

Senzoukria · Glossaire · Mis à jour en septembre 2026

Deux sens du mot

Dans l'usage institutionnel, un algorithme est souvent un outil d'exécution : un programme qui découpe un ordre important en ordres plus petits pour réduire l'impact de marché, suit une référence comme le VWAP, ou pose des ordres et les ajuste à mesure que le carnet évolue. Il ne décide pas s'il faut acheter ; un humain ou un autre système l'a déjà fait.

Dans l'usage retail, le trading algorithmique désigne en général une stratégie qui décide et exécute à la fois : le programme évalue une règle sur les barres qui arrivent et passe des ordres quand la règle se déclenche. Les deux sens partagent la mécanique de gestion des ordres mais diffèrent sur celui qui détient la décision.

Rapport avec le trading systématique et quantitatif

  • Une stratégie systématique est un jeu de règles entièrement spécifié ; elle peut être exécutée à la main ou par un programme.
  • Le trading quantitatif est la discipline de recherche : formuler une hypothèse testable, la tester sur données avec coûts, la valider hors échantillon.
  • Le trading algorithmique est la couche d'exécution. Une règle jamais testée peut être automatisée, et une règle bien testée peut être tradée manuellement.
  • En pratique les trois se recoupent, et un résultat de recherche ne justifie pas à lui seul une automatisation sur un compte réel.

Ce que l'automatisation change et ce qu'elle ne change pas

L'automatisation supprime l'hésitation et la fatigue, et elle garantit que la règle est appliquée de la même façon à 09:31 et à 15:45. Elle ne supprime ni le slippage, ni le risque de connexion, ni les ordres rejetés, ni l'écart entre un test sur barres et une file d'attente réelle. Elle ajoute ses propres modes de défaillance : une déconnexion avec une position ouverte, une stratégie qui continue de se déclencher après un trou de données, un paramètre de taille resté sur une mauvaise valeur. Ce sont ces raisons qui rendent nécessaires, pour toute automatisation en direct, des limites dures et un arrêt manuel qui aplatit.

Dans Senzoukria

Les stratégies écrites dans l'éditeur de scripts tournent par défaut sur le compte simulé ou en replay. L'autopilote facultatif est l'automatisation en direct du desktop : il s'arme explicitement en tapant le mot d'armement dans le panneau Autopilote, exige un compte Rithmic compatible avec le routage d'ordres activé, un graphique monté et le desktop en fonctionnement, et applique les limites Contrats max et Perte journalière max. STOP désarme la stratégie et demande l'aplatissement ; la réponse du broker et les positions réelles restent à vérifier. Aucun réarmement automatique après une déconnexion. Les flux crypto du desktop sont réservés à l'analyse, sans routage d'ordres Binance ou Bybit. L'assistant IA peut lire l'état de l'autopilote mais reste en lecture seule : il n'envoie jamais d'ordre et ne modifie jamais un script.

Erreurs fréquentes

  • Confondre « automatisé » et « testé ». Le programme exécute ce qu'on lui a donné.
  • Faire tourner une automatisation en direct sans avoir vérifié les règles du compte et de la prop firm sur les ordres automatisés.
  • Prendre une demande d'aplatissement pour une exécution. Une demande est envoyée ; la position est ce que le broker rapporte.
  • Laisser une stratégie armée en s'éloignant, sans procédure en cas de déconnexion.

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Questions fréquentes

Le trading algorithmique est-il la même chose que le trading haute fréquence ?
Non. Le trading haute fréquence est un sous-ensemble défini par des durées de détention très courtes et une dépendance à la latence, généralement avec une infrastructure colocalisée. La plupart du trading algorithmique, y compris une stratégie scriptée sur barres 1 minute ou tick, n'est pas haute fréquence et ne joue pas sur la vitesse.
Un backtest dans le desktop arme-t-il l'autopilote ?
Non. Un backtest, un run de walk-forward et un replay sont des étapes d'analyse sur données historiques ou simulées. L'armement est une action distincte et délibérée dans le panneau Autopilote, et il exige les permissions du compte et des limites configurées. Un résultat de recherche favorable ne change rien à cela.
Quelles données une stratégie algorithmique lit-elle dans Senzoukria ?
Les données footprint du graphique monté : volume exécuté au bid et à l'ask par niveau de prix, le delta qui en découle, et les prix des barres, sur la construction de barres employée par le graphique. Les données de marché viennent du fournisseur auquel le trader est abonné et sont facturées par lui ; la stratégie voit le même flux que celui affiché par le graphique.