Operaciones agregadas (aggTrades)

Definición y campos

Cuando una orden taker barre varias órdenes en reposo al mismo precio, el exchange produce una ejecución por cada orden en reposo. El canal de operaciones agregadas de Binance y sus archivos fusionan esas ejecuciones en un registro: un identificador de agregado, el precio, la cantidad sumada, el primer y el último identificador de operación subyacente, una marca de tiempo y una bandera que indica si el comprador era el maker. Si el comprador era el maker, el vendedor tomó liquidez y la operación es agresiva de venta; en caso contrario es agresiva de compra.

Esta representación no pierde nada de lo que necesita un footprint. El volumen por precio y por lado no cambia con la fusión, y el delta, calculado como volumen al ask menos volumen al bid en cada precio, sale idéntico. Lo que cambia es el recuento: un gráfico que muestra el número de eventos muestra órdenes agresivas, no ejecuciones en bruto.

• Un registro por orden taker y por precio, con la cantidad sumada.
• La bandera de maker sobre el comprador da el lado agresor sin recurrir a la regla del tick.
• Los identificadores ordenados permiten detectar huecos cuando el canal pierde mensajes.

Por qué un footprint prefiere este formato

• Menos mensajes para el mismo volumen, lo que cuenta en pares activos durante sesiones rápidas.
• El lado agresor es explícito, así que el delta es una medición y no una estimación.
• Los archivos históricos se publican en el mismo formato, de modo que el histórico reconstruido respeta la convención del directo.
• La distribución de tamaños es por orden, más cerca de lo que pretende un filtro de grandes operaciones.

En Senzoukria

Las fuentes Binance Spot y Binance USD-M Perp leen el canal de aggTrades en directo, y la vía de histórico cripto reconstruye las celdas bid × ask a partir de los archivos de aggTrades del exchange, un archivo que aporta tanto la cantidad como el lado de las sesiones pasadas. En la primera carga el gráfico importa las operaciones recientes y luego continúa desde el canal; cuando el canal se queda vacío durante un tiempo, la conexión lo indica en lugar de dibujar barras planas.

Cada aggTrade se guarda con su nocional además de su cantidad en activo base, de modo que el footprint, las burbujas de grandes operaciones y los indicadores de tamaño pueden cambiar de unidad de forma coherente. Como el registro es por orden agresiva, los indicadores de número de operaciones y de tamaño en cripto cuentan órdenes. La guía cripto enlaza un registro de construcción que documenta lo que cuesta en la práctica reconstruir un día en curso de bid × ask a partir de estos archivos, medido sobre BTCUSDT Spot.

Errores frecuentes

• Comparar un recuento de aggTrades con un recuento de operaciones en bruto de otro flujo y leer la diferencia como datos ausentes.
• Invertir la bandera de maker: que el comprador sea maker significa que el agresor era el vendedor.
• Suponer que Bybit usa la misma agregación y la misma bandera; su campo de lado se verifica aparte.
• Leer un aggTrade grande como la intención de un participante; es una orden, y no se sabe nada de quién la envió.