聚合成交（aggTrades）

定义与字段

当一笔吃单委托在同一个价位上扫掉若干张挂单时，交易所会为每一张被吃掉的挂单生成一笔成交。币安的聚合成交数据流和归档把这些成交合并成一条记录：一个聚合 id、价格、相加后的数量、首尾两笔底层成交的 id、一个时间戳，以及一个标明买方是否为挂单方的标志。若买方是挂单方，那么拿走流动性的就是卖方，这笔成交属于卖方主动；反之则是买方主动。

这种表示法并没有丢掉足迹图需要的任何东西。每个价位、每一侧的成交量不会因为合并而改变，把每个价位上的主动买量减去主动卖量算出来的 delta 也完全一致。变化的只是条数：一张按事件条数作图的指标，展示的是主动委托笔数，而不是原始撮合笔数。

• 每笔吃单委托在每个价位上只留一条记录，数量相加。
• 买方身上的挂单方标志直接给出主动方，不需要动用 tick 规则去猜。
• id 是有序的，数据流丢消息时可以据此发现缺口。

足迹图为什么偏爱这种格式

• 同样的成交量，消息条数更少；在活跃交易对的快节奏时段里，这一点很要紧。
• 主动方是明示的，于是 delta 是一次测量，而不是一次估计。
• 历史归档也以同样的格式发布，因此重建出来的历史与实时的约定一致。
• 成交规模的分布是按委托统计的，更接近大单过滤器本来想表达的意思。

在 Senzoukria 里

Binance Spot 与 Binance USD-M Perp 两个数据源实时读取 aggTrade 流，加密历史通道则从交易所的 aggTrades 归档重建 bid × ask 单元格 —— 这份归档同时提供了过去时段的数量和方向。首次加载时图表先导入近期成交，随后接着数据流继续；当数据流在一段时间内始终为空时，连接会如实报告，而不是画出一排平坦的 K 线。

每一条 aggTrade 在存储时都同时带上基础币数量和名义金额，因此足迹图、Big Trades 气泡和成交规模类指标可以一致地切换单位。由于记录是按主动委托计的，加密上的成交笔数和成交规模指标统计的是委托数。加密指南还链接到一份构建日志，记录了用这些归档重建当日 bid × ask 在实践中的代价，测量对象是 BTCUSDT 现货。

常见错误

• 拿 aggTrade 的条数去和另一条数据流的原始成交笔数比较，再把差额读成数据缺失。
• 把挂单方标志读反了：买方是挂单方，意味着主动的是卖方。
• 以为 Bybit 用的是同一套聚合方式和同一个标志；它的方向字段要单独核对。
• 把一条很大的 aggTrade 读成某个参与者的意图；它只是一笔委托，至于是谁发出的，数据里一无所知。