Transazioni aggregate (aggTrades)

Definizione e campi

Quando un ordine taker spazza più ordini in attesa allo stesso prezzo, l'exchange produce un'esecuzione per ciascun ordine colpito. Il flusso e gli archivi delle transazioni aggregate di Binance fondono quelle esecuzioni in un solo record: un id di aggregazione, il prezzo, la quantità sommata, il primo e l'ultimo id delle transazioni sottostanti, un timestamp e un flag che dice se l'acquirente era il maker. Se l'acquirente era il maker, è il venditore ad aver preso liquidità e lo scambio è aggressivo in vendita; altrimenti è aggressivo in acquisto.

Questa rappresentazione non perde nulla di ciò che serve a un footprint. Il volume per prezzo e per lato non cambia con la fusione, e il delta, calcolato come volume all'ask meno volume al bid su ogni prezzo, viene identico. Cambia il conteggio: un grafico che mostra il numero di eventi mostra ordini aggressivi, non esecuzioni grezze.

• Un record per ordine taker e per prezzo, con la quantità sommata.
• Il flag maker sull'acquirente dà il lato aggressore senza ricorrere alla regola del tick.
• Gli id ordinati permettono di rilevare i buchi quando un flusso perde messaggi.

Perché un footprint preferisce questo formato

• Meno messaggi a parità di volume, e sulle coppie attive nelle sedute rapide la differenza conta.
• Il lato aggressore è esplicito: il delta è una misura, non una stima.
• Gli archivi storici sono pubblicati nello stesso formato, quindi lo storico ricostruito rispetta la convenzione del live.
• Le distribuzioni delle dimensioni sono per ordine, più vicine a ciò che un filtro sui grandi scambi vuole misurare.

In Senzoukria

Le fonti Binance Spot e Binance USD-M Perp leggono il flusso aggTrade in diretta, e il percorso dello storico cripto ricostruisce le celle bid × ask dagli archivi aggTrades dell'exchange, un archivio che fornisce quantità e lato anche per le sedute passate. Al primo caricamento il grafico importa le transazioni recenti, poi prosegue con il flusso; se il flusso resta vuoto per un certo periodo, la connessione lo segnala invece di disegnare barre piatte.

Ogni aggTrade è memorizzato con il proprio nozionale oltre che con la quantità in asset di base, così footprint, bolle Big Trades e indicatori sulle dimensioni degli scambi possono cambiare unità in modo coerente. Poiché il record è per ordine aggressivo, sulle cripto gli indicatori di conteggio e di dimensione degli scambi contano ordini. La guida cripto rimanda a un registro di lavorazione che documenta quanto costa in pratica ricostruire una giornata corrente di bid × ask da questi archivi, misurato su BTCUSDT Spot.

Errori frequenti

• Confrontare un conteggio di aggTrades con un conteggio di transazioni grezze di un altro feed e leggere la differenza come dati mancanti.
• Invertire il flag maker: acquirente-maker significa che l'aggressore era il venditore.
• Dare per scontato che Bybit usi la stessa aggregazione e lo stesso flag; il suo campo di lato va verificato a parte.
• Leggere un singolo aggTrade di grande taglia come l'intenzione di un partecipante: è un ordine, e di chi l'ha inviato non si sa nulla.