Trading sulla equity curve (filtro sulla curva)

Come funziona il filtro

Registra i risultati che la strategia avrebbe prodotto su ogni segnale, operato o no; è la curva di equity ombra. Calcolane una media mobile, per esempio sulle ultime 20 operazioni. Prendi operazioni reali solo mentre la curva ombra sta sopra la sua media, e opera in simulazione altrimenti. Le varianti riducono la dimensione invece di fermarsi, o mettono in pausa dopo un drawdown di una profondità stabilita.

L'idea si appoggia su un'ipotesi: che i risultati di una strategia siano autocorrelati, così che i periodi brutti tendano a continuare. Se i risultati sono indipendenti, il filtro rimuove operazioni buone e cattive allo stesso modo e riduce soltanto il campione.

Cosa può e non può fare

• Può tagliare l'esposizione durante regimi perdenti lunghi se le perdite si raggruppano davvero.
• Salta sempre le prime operazioni di una ripresa, perché la curva deve risalire sopra la sua media prima che il trading riprenda.
• Non può creare un edge: una strategia con aspettativa nulla filtrata dalla sua curva ha ancora aspettativa nulla.
• Aggiunge parametri, la lunghezza della media e la regola, e quelli hanno bisogno del loro test fuori campione.
• Richiede di tracciare ogni segnale, inclusi quelli non operati, cosa facile da sbagliare a mano.

Verificarlo onestamente

Confronta la versione filtrata e quella non filtrata su dati non usati per scegliere i parametri del filtro, e guarda più del drawdown massimo: risultato netto, numero di operazioni e tempo di recupero. Un filtro che migliora il drawdown su un periodo e costa la maggior parte del risultato netto su un altro non è un miglioramento. Controllare l'autocorrelazione dei risultati prima di costruire il filtro mostra se c'è qualcosa da sfruttare.

In Senzoukria

L'applicazione non ha un filtro sulla equity curve integrato. Nel backtest automatico la funzione di decisione della strategia riceve le barre recenti, la posizione che detiene e un oggetto di stato che controlla, ma non il suo risultato realizzato; riprodurre un filtro significa ricalcolare risultati ipotetici dentro lo stato dello script, cosa che il motore non fa per te. I grafici di equity e sott'acqua del pannello Performance, e la sua aspettativa mobile su 30 operazioni, mostrano se i periodi brutti di una strategia si raggruppano abbastanza da giustificare la prova di un filtro.