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Definizione
Il market by price aggrega tutti gli ordini in attesa a un prezzo in una sola dimensione. MBP-10 limita la vista ai dieci migliori prezzi per lato e pubblica lo stato di quei livelli ogni volta che qualcosa cambia in essi. Ogni record descrive quindi il vertice del book dopo l'evento, inclusi il prezzo e la dimensione di ogni livello, e dove la fonte lo pubblica, il numero di ordini a quel livello.
Quanto mercato mostrano dieci livelli
| Contratto | Tick | Dieci livelli |
|---|---|---|
| ES / MES | 0,25 | 2,50 punti indice |
| NQ / MNQ | 0,25 | 2,50 punti indice |
| CL | 0,01 | 0,10 dollari |
| ZN | 1/64 = 0,015625 | 0,15625 punti |
Cosa non può mostrare
- I muri in attesa a più di dieci tick dall'interno del book.
- I singoli ordini, la loro posizione in coda o il loro annullamento; per quello serve il market by order.
- La dimensione implicita contro quella diretta, a meno che il fornitore non le separi.
- La storia che non è stata registrata: una sessione MBP-10 in tempo reale inizia quando si collega.
In Senzoukria
Con una chiave Databento e una licenza live su GLBX.MDP3, la heatmap si abbona a un book MBP-10 per contratto. Ogni record porta i dieci migliori livelli dopo l'evento e viene applicato come una fotografia, non come un delta; il book è pubblicato alla heatmap a circa 30 aggiornamenti al secondo, poiché disegnare più veloce brucerebbe soltanto tempo di processore. I livelli senza prezzo o con dimensione zero vengono scartati, così un livello vuoto non può diventare un muro fantasma. Il book non viene rigiocato alla connessione: ore di profondità vecchia non hanno nulla da fare su una heatmap in tempo reale. Se la licenza non copre lo schema, il rifiuto del gateway (« Not authorized for mbp-10 schema ») chiude la sessione come un rifiuto invece di riprovare ogni 30 secondi, e la heatmap ha bisogno di quella profondità L2 per disegnare qualunque cosa.
Errori comuni
- Leggere il bordo di una heatmap a dieci livelli come il bordo della liquidità del mercato.
- Confrontare una heatmap a dieci livelli con una costruita da un flusso più profondo e dare la colpa al rendering.
- Supporre che una chiave di dati con licenza per gli scambi copra anche MBP-10.
Correlati
Nella stessa sezione
- Conflazione
- Mediare al ribasso
- Max pain
- Mercato spot
- Matching pro rata
- Mese differito
- Livelli della sessione precedente
- Micro-prezzo
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Domande frequenti
- MBP-10 è lo stesso che il Level 2?
- È una forma di dati Level 2: profondità aggregata per prezzo, limitata a dieci livelli per lato. Altri flussi Level 2 possono portare più o meno livelli, o i singoli ordini.
- Perché la mia heatmap non mostra nulla lontano dal prezzo?
- Con un flusso a dieci livelli, nulla oltre i dieci tick dal miglior denaro o dalla miglior lettera viene mai ricevuto. Su ES sono 2,50 punti per lato; una vista più ampia richiede un flusso più profondo.