На этой странице
Что несёт протокол
- Сообщения инкрементального обновления: изменения стакана по цене (MBP) и по заявке (MBO), сводки сделок, статистику вроде максимума и минимума сессии, расчёт и открытый интерес.
- Определения инструментов: идентичность и параметры каждого инструмента, включая размер тика и алгоритм сопоставления.
- Статус инструмента: открыт, предторговый период, остановлен или зарезервирован — как во время паузы velocity logic.
- Восстановление рынка: периодические снимки, из которых потребитель способен заново собрать стакан после пропуска данных.
Как он доставляется
Сообщения кодируются в Simple Binary Encoding — двоичном формате с фиксированной раскладкой, созданном для быстрого декодирования, — и упаковываются в нумерованные пакеты, отправляемые по UDP multicast. Каждый канал публикуется дважды, потоками A и B, чтобы потребитель мог восполнить пакет, потерянный в одном, из другого. Номер последовательности пакета позволяет потребителю обнаружить любой пропуск; если пакет пропущен в обоих потоках, восстанавливаться приходится из снимка или повтора.
Расчёт на примере
Одна агрессивная заявка на покупку 25 контрактов встречает 15 контрактов от двух стоящих заявок на 5 000,25 и 10 контрактов от одной заявки на 5 000,50. Биржа публикует это как одно событие сводки сделок с двумя записями ценовых уровней — 15 по 5 000,25 и 10 по 5 000,50, каждая со своим числом стоящих заявок, — помеченное стороной покупки как агрессором, вместе с обновлениями стакана, которые эту ликвидность убирают. Сколько принтов в итоге покажет платформа, зависит от того, как поставщик превращает это событие в сделки.
Зачем трейдеру знать это название
Многие свойства, которые решают, что способен показать футпринт, начинаются здесь: указана ли сторона агрессора явно, как одна агрессивная заявка разбивается на принты, как публикуются подразумеваемые цены, как сигнализируются остановки. Поставщик способен каждое из них сохранить, агрегировать или отбросить.
В Senzoukria
Приложение никогда не подключается к MDP 3.0 само. Его данные CME приходят через R | Protocol от Rithmic или через Databento, чей датасет CME назван GLBX.MDP3 по имени протокола; модули Databento требуют живой лицензии на этот датасет для переключателя футпринта и тепловой карты. Что каждый источник сохраняет от биржевого потока — свойство этого источника.
Частые ошибки
- Считать, что каждый продукт данных CME доставляет всю детализацию биржи.
- Сравнивать число сделок между поставщиками, которые по-разному агрегируют сводку сделок.
См. также
В этом же разделе
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Можно ли подключиться к MDP 3.0 из дома?
- Multicast-поток распространяется через варианты подключения CME, например колокацию и выделенные линии, и лицензируется CME. Частные трейдеры почти всегда получают его через поставщика, который его декодирует и передаёт в своём формате.
- Датасет Databento GLBX.MDP3 — это то же, что MDP 3.0?
- Это нормализованный датасет Databento, построенный из потока CME MDP 3.0 и предлагаемый в схемах вроде «trades», MBP-1, MBP-10 и MBO. То, на какую схему вы подписаны, решает, сколько исходной детализации вы получаете.