Databento

Databento — это поставщик рыночных данных, который продаёт биржевые данные, включая сделки и глубину по фьючерсам CME, по лицензии на набор данных и через ключ API, а не через брокерский счёт. В orderflow-программе это источник только рыночных данных: он может питать футпринты, тепловые карты и бэктесты, но ордера не маршрутизирует.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Чем он отличается от брокерского потока

Брокер или проп-фирма выдаёт логин Rithmic с правами, выбранными фирмой. Databento продаёт данные напрямую: ключ API держите вы, наборы данных лицензируете вы, и вендорские и биржевые сборы оплачиваете по своему тарифу тоже вы. Счёта, с которого торгуют, здесь нет, поэтому подключение Databento ничего не подразумевает о маршрутизации ордеров.

Наборы данных лицензируются по отдельности. Данные CME Globex — один набор; живая лицензия на него отличается от исторических загрузок, а позаявочная глубина — другой продукт, чем агрегированная. Ключ, работающий на одном наборе, не даёт прав на другой.

  • Живые данные: потоковые сделки и глубина по лицензированному набору, только рыночные данные.
  • Исторические: файлы или загрузки через API, с ценой от вендора по запрошенным данным.
  • Форматы глубины: агрегированная по цене или позаявочная — последняя и нужна для анализа ликвидности по заявкам.

Где он встраивается в orderflow-работу

  • Поток CME для футпринта и тепловой карты, когда брокерского логина нет или когда тариф глубины у брокера слишком мелкий.
  • Записанная история для реплея и бэктеста, с покрытием, измеренным перед каждым прогоном, а не предположенным.
  • Источник цепочки опционов для гамма-экспозиции, отдельный от фьючерсного подключения, на котором работает график.
  • Не замена торговому счёту: ручным и автоматическим заявкам нужно брокерское подключение.

В Senzoukria

Databento стоит на странице подключений брокеров как Databento Live: фьючерсы CME по вашему собственному ключу API, нужна живая лицензия, только рыночные данные, без ордеров. Карточка помечена тегами footprint, тепловая карта, GEX и поток опционов и сообщает, когда набору данных нужна живая лицензия на вашем тарифе Databento. Будучи выбранным как источник данных графика, он питает footprint и тепловую карту по контрактам CME; панели отслеживания ликвидности дополнительно нужен позаявочный поток, и она об этом говорит, когда читать ей нечего.

Второе применение офлайновое: «Импорт истории · Databento» берёт файл ohlcv-1m по корню контракта, отбрасывает спреды, оставляет доминирующий контракт поминутно и исключает дни перекладки, после чего загружает бары в локальный кэш для исследований и бэктестов. Панель импорта предупреждает, что у этих баров нет ни дельты, ни уровней, так что стратегия, читающая дельту, увидит на них нули. В визите источник описан как необязательный: график работает и без него.

Частые ошибки

  • Считать, что историческая лицензия включает живой поток, или наоборот.
  • Запускать стратегию на дельте по импортированным минутным барам, где нет разделения на bid и ask.
  • Ждать анализа позиции в очереди на агрегированной глубине.
  • Принимать стоимость данных у вендора за часть подписки на программу.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Можно ли торговать через Databento?
Нет. Databento доставляет только рыночные данные. Ввод заявок в Senzoukria идёт через поддерживаемое подключение Rithmic, вручную из тикета или с графика, либо через автопилот стратегий после явного взведения. График Databento может стоять рядом с этим счётом, но счётом он не является.
Хороший ли Databento источник для исторической тепловой карты?
Может быть, при условии что лицензируемый вами набор данных включает записанную глубину за нужный период: одни сделки стакан не восстановят. Проверьте формат глубины, покрытые даты и цену, прежде чем на это опираться, и ожидайте, что программа оставит непокрытые интервалы пустыми, а не реконструированными.
Зачем импортировать файл ohlcv вместо потока?
Минутные бары за несколько лет — небольшой файл для импорта в исследовательский кэш, и панель импорта сообщает, сколько минут оставлено, сколько дней покрыто, сколько дней перекладки исключено и сколько заняло время. Этого достаточно для бэктестов по цене и для непрерывной истории с учётом перекладки. Потока ордеров они не несут, поэтому правилам на основе footprint нужны тиковые данные, записанные с живого потока.