Databento

Databento es un proveedor de datos de mercado que vende datos de los mercados, incluidas las operaciones y la profundidad de los futuros CME, con licencia por conjunto de datos y mediante una clave API en lugar de una cuenta de bróker. En un software de order flow es una fuente de solo datos de mercado: puede alimentar footprints, heatmaps y backtests, pero no enruta ninguna orden.

Senzoukria · Glosario · Actualizado en septiembre de 2026

En qué se diferencia de un flujo de bróker

Un bróker o una prop firm emite un login de Rithmic con los permisos que elige la firma. Databento vende los datos directamente: tú tienes la clave API, eliges los conjuntos de datos que licencias y pagas las tarifas del proveedor y del mercado en tu propio plan. No hay ninguna cuenta desde la que operar, así que nada en una conexión de Databento implica enrutamiento de órdenes.

Los conjuntos de datos se licencian individualmente. Los datos de CME Globex son un conjunto; una licencia en vivo para él es distinta de las descargas históricas, y la profundidad orden por orden es un producto distinto de la profundidad agregada. Una clave que funciona para un conjunto no da derecho a otro.

  • En vivo: operaciones y profundidad transmitidas para el conjunto licenciado, solo datos de mercado.
  • Histórico: archivos o descargas por API, con precio fijado por el proveedor según los datos pedidos.
  • Formatos de profundidad: agregada por precio, u orden por orden, que es lo que necesita un análisis de liquidez por orden.

Dónde encaja en un flujo de trabajo de order flow

  • Un flujo CME para el footprint y el heatmap cuando no hay login de bróker disponible o cuando el escalón de profundidad del bróker es demasiado corto.
  • Histórico grabado para replay y backtesting, con la cobertura medida antes de cada ejecución en lugar de darse por hecha.
  • Una fuente de cadena de opciones para la exposición a gamma, aparte de la conexión de futuros que usa el gráfico.
  • No sustituye a una cuenta de trading: las órdenes manuales y automatizadas necesitan una conexión de bróker.

En Senzoukria

Databento aparece en la página de conexiones del bróker como Databento Live: futuros CME con tu propia clave API, licencia en vivo obligatoria, solo datos de mercado, sin órdenes. La ficha está etiquetada como footprint, heatmap, GEX y option flow, e indica cuándo un conjunto de datos necesita una licencia en vivo en tu plan de Databento. Una vez elegida como fuente de datos del gráfico, alimenta el footprint y el heatmap de los contratos CME; el panel de seguimiento de liquidez exige además el flujo orden por orden, y lo dice cuando no tiene nada que leer.

Un segundo uso es fuera de línea: Importar histórico · Databento toma un archivo ohlcv-1m de una raíz de contrato, descarta los spreads, conserva el contrato dominante minuto a minuto y excluye los días de rollover antes de cargar las barras en la caché local para investigación y backtests. El panel de importación advierte de que esas barras no llevan delta ni niveles, así que una estrategia que lee delta ve cero en ellas. La visita guiada describe la fuente como opcional: el gráfico funciona sin ella.

Errores habituales

  • Suponer que una licencia histórica incluye la transmisión en vivo, o al revés.
  • Ejecutar una estrategia basada en delta sobre barras de minuto importadas que no tienen reparto entre bid y ask.
  • Esperar análisis de posición en la cola sobre profundidad agregada.
  • Tratar el coste de los datos del proveedor como parte de la suscripción del software.

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Preguntas frecuentes

¿Puedo operar a través de Databento?
No. Databento entrega solo datos de mercado. La entrada de órdenes en Senzoukria pasa por una conexión Rithmic soportada, a mano desde el ticket o el gráfico, o por el piloto automático de estrategias tras un armado explícito. Un gráfico de Databento puede estar al lado de esa cuenta, pero no es la cuenta.
¿Databento es una buena fuente para un heatmap histórico?
Puede serlo, siempre que el conjunto de datos que licencies incluya profundidad grabada del periodo; las operaciones por sí solas no reconstruyen un libro. Comprueba el formato de profundidad, las fechas cubiertas y el precio antes de contar con ello, y espera que el software deje vacíos los intervalos no cubiertos en lugar de reconstruirlos.
¿Por qué importar un archivo ohlcv en lugar de transmitir?
Varios años de barras de minuto son un archivo pequeño de importar a la caché de investigación, y el panel de importación informa de los minutos conservados, los días cubiertos, los días de rollover excluidos y el tiempo empleado. Eso basta para backtests basados en precio y para un histórico continuo que tiene en cuenta los rollovers. No llevan order flow, así que las reglas basadas en footprint necesitan datos de ticks grabados de un flujo en vivo.