Databento

Databento è un fornitore di dati di mercato che vende dati di borsa, compresi scambi e profondità sui futures CME, per licenza di dataset e tramite una chiave API invece che attraverso un conto di broker. In un software di order flow è una fonte di soli dati di mercato: può alimentare footprint, heatmap e backtest ma non instrada alcun ordine.

Senzoukria · Glossario · Aggiornato a settembre 2026

In cosa differisce da un feed di broker

Un broker o una prop firm emette un login Rithmic con i diritti scelti dalla società. Databento vende i dati direttamente: la chiave API è tua, scegli i dataset che licenzi e paghi le tariffe del fornitore e delle borse sul tuo piano. Non c'è alcun conto da cui operare, quindi nulla in una connessione Databento implica l'instradamento degli ordini.

I dataset si licenziano singolarmente. I dati CME Globex sono un dataset; una licenza live per esso è distinta dai download storici, e la profondità ordine per ordine è un prodotto diverso dalla profondità aggregata. Una chiave che funziona per un dataset non dà diritto a un altro.

  • Live: scambi e profondità trasmessi per il dataset licenziato, solo dati di mercato.
  • Storico: file o download via API, tariffati dal fornitore in base ai dati richiesti.
  • Formati di profondità: aggregata per prezzo, oppure ordine per ordine, che è ciò che serve a un'analisi della liquidità per singolo ordine.

Dove si colloca in un flusso di lavoro di order flow

  • Un feed CME per il footprint e la heatmap quando non hai un login di broker o quando il livello di profondità del broker è troppo superficiale.
  • Storico registrato per replay e backtest, con la copertura misurata prima di ogni esecuzione invece che data per scontata.
  • Una fonte per la catena delle opzioni per l'esposizione gamma, separata dalla connessione futures usata per il grafico.
  • Non è un sostituto di un conto di trading: gli ordini manuali e automatici richiedono una connessione di broker.

In Senzoukria

Databento compare nella pagina Connessione broker come Databento Live: futures CME sulla tua chiave API, licenza live richiesta, solo dati di mercato, nessun ordine. La scheda è etichettata Footprint, heatmap, GEX e flusso di opzioni, e dichiara quando un dataset richiede una licenza live sul tuo piano Databento. Una volta scelta come Fonte dati del grafico, alimenta il footprint e la heatmap per i contratti CME; il pannello Liquidity tracker richiede in più il flusso ordine per ordine, e lo dichiara quando non ha nulla da leggere.

Un secondo uso è offline: Importa storico · Databento prende un file ohlcv-1m per una radice di contratto, scarta gli spread, mantiene il contratto dominante minuto per minuto ed esclude i giorni di rollover prima di caricare le barre nella cache locale per ricerca e backtest. Il pannello di importazione avverte che queste barre non hanno né delta né livelli, quindi una strategia che legge il delta vede zero su di esse. La visita guidata descrive la fonte come opzionale: il grafico funziona anche senza.

Errori frequenti

  • Dare per scontato che una licenza storica includa la trasmissione in diretta, o viceversa.
  • Far girare una strategia basata sul delta su barre a un minuto importate, prive della ripartizione tra bid e ask.
  • Aspettarsi un'analisi della posizione in coda su profondità aggregata.
  • Trattare il costo dei dati del fornitore come parte dell'abbonamento al software.

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Domande frequenti

Posso operare tramite Databento?
No. Databento consegna solo dati di mercato. In Senzoukria l'inserimento degli ordini passa da una connessione Rithmic supportata, a mano dal ticket o dal grafico, oppure dall'autopilota delle strategie dopo un armamento esplicito. Un grafico Databento può stare accanto a quel conto, ma non è il conto.
Databento è una buona fonte per una heatmap storica?
Può esserlo, a condizione che il dataset che licenzi includa la profondità registrata per il periodo; i soli scambi non ricostruiscono un book. Verifica il formato della profondità, le date coperte e il prezzo prima di contarci, e aspettati che il software lasci vuoti gli intervalli non coperti invece di ricostruirli.
Perché importare un file ohlcv invece di usare la diretta?
Le barre a un minuto su più anni sono un file piccolo da importare nella cache di ricerca, e il pannello di importazione riporta i minuti conservati, i giorni coperti, i giorni di rollover esclusi e il tempo impiegato. Basta per backtest basati sul prezzo e per uno storico continuo consapevole dei rollover. Non portano order flow, quindi le regole basate sul footprint richiedono dati tick registrati da un flusso in diretta.