Flusso dati
Un flusso dati è la connessione che consegna i dati di mercato a una piattaforma di grafici: scambi eseguiti, profondità in attesa e a volte registri storici, ciascuno dei quali è un diritto separato presso il fornitore. È il flusso, non il grafico, a decidere cosa possono mostrare un footprint, un DOM o una heatmap.
Senzoukria · Glossario · Aggiornato a settembre 2026
Tre cose che un flusso può portare o no
Un software di order flow ha bisogno di più di un flusso di prezzi. Le esecuzioni in diretta con lato aggressore costruiscono il footprint e il delta. La profondità in attesa costruisce il DOM e la heatmap di liquidità. Lo storico degli scambi e quello della profondità permettono di riprodurre o testare. Ognuno di questi è concesso per conto proprio dal broker, dal fornitore o dalla borsa, e un login funzionante non ne dimostra nessuno in particolare.
La stessa piattaforma può quindi apparire diversa su due connessioni: un footprint su una, solo barre OHLC sull'altra, profondità fino a cinque livelli qui e book completo là. Le righe vuote sotto la cima del book sono un fatto di copertura del flusso, non un'impostazione di visualizzazione.
| Visualizzazione | Dato richiesto |
|---|---|
| Footprint, delta, CVD | Esecuzioni con prezzo, size e lato aggressore |
| DOM, heatmap di liquidità | Profondità in attesa, aggregata per prezzo o ordine per ordine |
| Replay, backtest | Scambi registrati; profondità registrata per una heatmap storica |
Domande da chiarire prima di confrontare due software
- Chi emette le credenziali, e quale applicazione e metodo di connessione consente?
- Il flusso pubblica il lato aggressore, oppure i lati verranno stimati con una tick rule?
- Quanti livelli di profondità per lato arrivano, e la profondità è aggregata o ordine per ordine?
- Lo storico esiste solo per gli scambi, o anche per la profondità, e per quali date?
- Quanto costano i dati al mese, separatamente dalla licenza del software?
In Senzoukria
I flussi si configurano nella pagina Account, sotto Connessione broker, dove ogni scheda è classificata come Diretta, Bridge, Broker o Prop firm. Il selettore Fonte dati del grafico sceglie quale flusso legge un grafico: Rithmic (connessione broker, nessun bridge necessario), un bridge locale NinjaTrader o Quantower, i flussi pubblici Binance Spot o Binance USD-M Perp, oppure Databento Live sulla tua chiave API. Le dimostrazioni gratuite sul sito non sono flussi: il vero flusso Binance gira nella pagina /live e nell'applicazione.
Il badge di connessione mostra CONNECTED solo quando i prezzi arrivano davvero, non quando un profilo è semplicemente salvato. Il pannello della profondità della heatmap dichiara quanti livelli il flusso pubblica per lato e l'età dell'ultimo book ricevuto, perché a schermo un flusso tranquillo e un flusso morto si somigliano. I dati di mercato di ogni fonte sono fatturati da quel fornitore; l'abbonamento al software non li include.
Errori frequenti
- Dedurre il diritto alla profondità da un footprint che funziona, o il permesso di operare da un grafico che si carica.
- Giudicare la copertura da uno screenshot preso in un pre-apertura tranquillo invece che in una sessione veloce.
- Confrontare piattaforme su flussi diversi e attribuire la differenza al software.
- Mettere a budget la licenza dimenticando tariffe di borsa, connessioni dei fornitori e componenti aggiuntivi.
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Domande frequenti
- Un abbonamento al software include i dati di mercato?
- Di norma no, e in Senzoukria non li include. Diritti di borsa, pacchetti dati dei broker e licenze dei fornitori sono contrattati e fatturati da quei fornitori. Somma il prezzo del software, i dati necessari e gli eventuali componenti aggiuntivi prima di confrontare il costo mensile totale tra piattaforme.
- Come faccio a sapere se il mio flusso invia il lato aggressore?
- Controlla nella documentazione del fornitore se i messaggi di scambio hanno un campo acquisto/vendita o maker/taker, poi verifica su una sessione in diretta che il delta si popoli invece di restare vuoto. Un bridge che riceve barre invece di tick perde il lato prima che arrivi al grafico: per questo le impostazioni tick per tick su NinjaTrader e Quantower sono importanti.
- Lo storico della profondità si può ricostruire dallo storico degli scambi?
- No. Gli scambi registrano ciò che è stato eseguito; la profondità registra ciò che era in attesa e spesso è stato annullato senza scambiare. Una heatmap storica richiede aggiornamenti del book registrati per quel periodo. Dove non esistono, il software lascia il periodo vuoto invece di disegnare una ricostruzione.