Flujo de datos
Un flujo de datos es la conexión que lleva los datos de mercado a una plataforma de gráficos: operaciones ejecutadas, profundidad en reposo y, a veces, registros históricos, y cada una de esas cosas es un permiso distinto del proveedor. Es el flujo, y no el gráfico, el que decide lo que un footprint, un DOM o un heatmap pueden mostrar.
Senzoukria · Glosario · Actualizado en septiembre de 2026
Tres cosas que un flujo puede traer o no
El software de order flow necesita más que una secuencia de precios. Las ejecuciones en vivo con lado agresor construyen el footprint y el delta. La profundidad en reposo construye el DOM y el heatmap de liquidez. El histórico de operaciones y el histórico de profundidad permiten reproducir o probar. Cada una se permite por su cuenta desde el bróker, el proveedor o el mercado, y un login que funciona no demuestra ninguna en particular.
La misma plataforma puede verse distinta en dos conexiones: un footprint en una, solo barras OHLC en otra, profundidad hasta cinco niveles aquí y el libro completo allá. Las filas vacías por debajo de la cima del libro son un hecho de cobertura del flujo, no un ajuste de visualización.
| Visualización | Entrada necesaria |
|---|---|
| Footprint, delta, CVD | Ejecuciones con precio, tamaño y lado agresor |
| DOM, heatmap de liquidez | Profundidad en reposo, agregada por precio u orden por orden |
| Replay, backtest | Operaciones grabadas; profundidad grabada para un heatmap histórico |
Preguntas que resolver antes de comparar software
- ¿Qué proveedor emite las credenciales, y qué aplicación y método de conexión permite?
- ¿El flujo publica el lado agresor, o los lados se estimarán con una regla del tick?
- ¿Cuántos niveles de profundidad por lado llegan, y la profundidad está agregada u orden por orden?
- ¿El histórico existe solo para operaciones, o también para profundidad, y para qué fechas?
- ¿Cuánto cuestan los datos al mes, aparte de la licencia del software?
En Senzoukria
Los flujos se configuran en la página de cuenta, en Conexión del bróker, donde cada ficha está tipificada como Directa, Puente, Bróker o Prop firm. El selector de fuente de datos del gráfico elige cuál lee cada gráfico: Rithmic (conexión de bróker, sin puente), un puente local de NinjaTrader o Quantower, los flujos públicos de Binance Spot o Binance USD-M Perp, o Databento Live con tu propia clave API. Las demostraciones gratuitas del sitio web no son flujos; el flujo real de Binance corre en la página /live y en la aplicación.
La insignia de conexión informa de CONECTADO solo cuando los precios están llegando de verdad, no cuando un perfil está simplemente guardado. El panel de profundidad del heatmap indica cuántos niveles publica el flujo por lado y la antigüedad del último libro recibido, porque en pantalla un flujo tranquilo y un flujo muerto se parecen. Los datos de mercado de cada fuente los factura ese proveedor; la suscripción del software no los incluye.
Errores habituales
- Deducir el permiso de profundidad de un footprint que funciona, o el permiso de trading de un gráfico que carga.
- Juzgar la cobertura con una captura tomada en una preapertura tranquila en lugar de en una sesión rápida.
- Comparar plataformas sobre flujos distintos y atribuir la diferencia al software.
- Presupuestar la licencia y olvidar las tarifas del mercado, las conexiones del proveedor y los complementos.
Relacionado
- El mejor software de trading de order flow
- Gráficos de footprint gratis
- Descargar la aplicación de escritorio
- Rithmic
- Databento
Esta página en otros idiomas
Preguntas frecuentes
- ¿La suscripción del software incluye los datos de mercado?
- Normalmente no, y en Senzoukria tampoco. Los permisos del mercado, los paquetes de datos del bróker y las licencias de proveedor se contratan y se facturan con esos proveedores. Suma el precio del software, los datos necesarios y los complementos antes de comparar el coste mensual total entre plataformas.
- ¿Cómo sé si mi flujo envía el lado agresor?
- Busca en la documentación del proveedor un campo de compra/venta o creador/tomador en los mensajes de operación, y confirma después en una sesión en vivo que el delta se rellena en lugar de quedarse vacío. Un puente que recibe barras en lugar de ticks pierde el lado antes de que llegue al gráfico, y por eso importan los ajustes tick a tick en NinjaTrader y Quantower.
- ¿Se puede reconstruir el histórico de profundidad con el histórico de operaciones?
- No. Las operaciones registran lo que se ejecutó; la profundidad registra lo que estaba en reposo y a menudo se canceló sin operar. Un heatmap histórico necesita actualizaciones del libro grabadas del periodo. Donde no existen, el software deja el periodo vacío en lugar de dibujar una reconstrucción.