Поток данных
Поток данных — это подключение, которое доставляет рыночные данные в графическую платформу: исполненные сделки, стоящую глубину, а иногда и исторические записи, причём на каждое из этого права у поставщика покупаются отдельно. Что может показать footprint, DOM или тепловая карта, решает поток, а не график.
Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026
Три вещи, которые поток может нести, а может и нет
Orderflow-программе нужно больше, чем поток цен. Живые исполнения со стороной агрессора строят footprint и дельту. Стоящая глубина строит DOM и тепловую карту ликвидности. Исторические сделки и история стакана позволяют воспроизводить и тестировать. Право на каждое из этого выдаётся отдельно брокером, вендором или биржей, и рабочий логин ни одного из них конкретно не доказывает.
Поэтому одна и та же платформа на двух подключениях выглядит по-разному: здесь footprint, там только бары OHLC; глубина на пять уровней здесь и полный стакан там. Пустые строки ниже вершины стакана — факт о покрытии потока, а не настройка отображения.
| Отображение | Необходимые входные данные |
|---|---|
| Footprint, дельта, CVD | Исполнения с ценой, объёмом и стороной агрессора |
| DOM, тепловая карта ликвидности | Стоящая глубина, агрегированная по цене или позаявочная |
| Replay, бэктест | Записанные сделки; записанная глубина для исторической тепловой карты |
Что выяснить до сравнения программ
- Кто выдаёт учётные данные и какие приложения и способы подключения этот поставщик разрешает?
- Публикует ли поток сторону агрессора или стороны будут оцениваться правилом тика?
- Сколько уровней глубины на сторону приходит и агрегирована ли глубина или идёт позаявочно?
- Есть ли история только по сделкам или ещё и по глубине, и за какие даты?
- Сколько данные стоят в месяц, отдельно от лицензии на программу?
В Senzoukria
Потоки настраиваются на странице аккаунта в разделе подключений брокеров, где каждая карточка помечена типом: прямое подключение, мост, брокер или проп-фирма. Селектор источника данных графика выбирает, какой из них читает график: Rithmic (брокерское подключение, мост не нужен), локальный мост NinjaTrader или Quantower, публичные потоки Binance Spot или Binance USD-M Perp либо Databento Live по вашему собственному ключу API. Бесплатные демонстрации на сайте потоками не являются: настоящий поток Binance работает на странице /live и в приложении.
Значок подключения показывает CONNECTED только тогда, когда цены действительно идут, а не когда профиль просто сохранён. Панель глубины тепловой карты сообщает, сколько уровней поток публикует на каждую сторону, и возраст последнего полученного стакана, потому что на экране тихий и мёртвый поток выглядят одинаково. Рыночные данные по любому источнику оплачивает соответствующий поставщик, и в подписку на программу они не входят.
Частые ошибки
- Выводить право на глубину из работающего футпринта, а разрешение торговать — из загрузившегося графика.
- Судить о покрытии по скриншоту, снятому в тихое предоткрытие, а не в быстрой сессии.
- Сравнивать платформы на разных потоках и относить разницу на счёт программ.
- Заложить лицензию и забыть биржевые сборы, вендорские подключения и дополнения.
См. также
- Лучшие программы для торговли по потоку ордеров
- Бесплатные графики footprint
- Скачать настольное приложение
- Rithmic
- Databento
Эта страница на других языках
Частые вопросы
- Входят ли рыночные данные в подписку на программу?
- Обычно нет, и в Senzoukria — нет. Биржевые права, брокерские пакеты данных и вендорские лицензии оформляются и оплачиваются этим поставщикам. Прежде чем сравнивать суммарную месячную стоимость платформ, сложите цену программы, нужные данные и все дополнения.
- Как понять, передаёт ли мой поток сторону агрессора?
- Посмотрите в документации поставщика, есть ли в сообщениях о сделках поле покупка/продажа или мейкер/тейкер, а затем убедитесь на живой сессии, что дельта заполняется, а не остаётся пустой. Мост, получающий бары вместо тиков, теряет сторону ещё до графика — поэтому на NinjaTrader и Quantower важны настройки тик за тиком.
- Можно ли восстановить историю стакана из исторических сделок?
- Нет. Сделки фиксируют исполненное, а стакан фиксирует то, что стояло и часто было снято без сделок. Исторической тепловой карте нужны записанные обновления стакана за период. Там, где их нет, программа оставляет период пустым, а не рисует реконструкцию.