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Due modelli di accesso
- Flusso: il client si abbona una volta e riceve ogni scambio o variazione del book mentre avviene, su una connessione persistente come una sessione WebSocket o TCP.
- Richiesta e risposta: il client chiede un intervallo, come un giorno di tick o un mese di barre a un minuto, e lo riceve in una o più risposte.
Cosa differisce fra le API
| Proprietà | Esempi | Perché conta |
|---|---|---|
| Trasporto | WebSocket, TCP, multicast UDP, HTTP | Latenza, comportamento con i firewall, ripristino |
| Codifica | Protocol buffers, SBE, JSON, FIX tag-value | Costo di decodifica, cambi di schema |
| Contenuto | Scambi con lato aggressore, livelli di profondità, dati per ordine | Cosa un footprint o una heatmap possono mostrare |
| Storia | Tick, barre, profondità; quanto indietro | Copertura di Replay e backtest |
| Diritto di accesso | Per borsa, per schema, per login | Cosa la tua chiave o il tuo login possono ricevere |
Esempio svolto: dimensionare una richiesta di storia
Barre a un minuto per un contratto CME su indice azionario su una giornata di negoziazione di 23 ore fanno 23 × 60 = 1.380 barre per sessione. Un anno di circa 250 sessioni è grosso modo 1.380 × 250 = 345.000 barre. Lo stesso anno in singoli scambi è molto più grande, ed è per questo che i fornitori limitano la dimensione delle richieste e che le applicazioni mettono la storia in cache localmente.
In Senzoukria
L'applicazione si collega a diverse API, ciascuna con il proprio diritto di accesso: Rithmic attraverso R | Protocol, un'interfaccia WebSocket aperta con il login dell'utente; Databento con una chiave API la cui licenza live si misura per dataset prima che un modulo possa essere abilitato; i flussi pubblici di Binance e Bybit senza chiave; e i ponti locali di NinjaTrader e Quantower sulle porte 7272 e 7273. L'aiuto sulla connessione dichiara la distinzione che inganna la maggior parte degli utenti: l'accesso alla piattaforma e l'accesso all'API sono due diritti separati.
Errori comuni
- Supporre che un login che funziona nella piattaforma del fornitore funzioni anche attraverso la sua API.
- Supporre che l'accesso in tempo reale includa la storia, o che la storia includa la profondità.
- Scegliere il software prima di verificare cosa l'API consegni davvero.
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Domande frequenti
- Perché il mio login funziona nella piattaforma del broker ma non nel software di terze parti?
- Perché la piattaforma del fornitore e la sua API sono diritti separati. Il conto può essere abilitato per uno e non per l'altro, cosa che solo il broker o il fornitore possono confermare.
- Un'API dei dati di mercato include la profondità storica?
- Raramente per impostazione predefinita. Gli scambi storici e la profondità storica sono di solito prodotti separati, e una profondità mai registrata non si può ricostruire dagli scambi.